第四篇时空过程分析9-作业2007-12-23.doc

研究生地理数学方法 第四篇 时空过程分析 PAGE  PAGE 22 第四篇 时空过程分析 第四篇作业题 1 证明题： 1）给定一个MA(1)过程的数学模型 , . 试证明其自协方差函数 . 【注意：不要采用课文的推导方法，需要另辟蹊径。】 【参考答案】给定一个MA(1)过程的数学模型 , . 试证明其自协方差函数 . 注意：不要采用课文的推导方法，需要另辟蹊径。 证明：将上式展开便是 . 由于随机冲击不存在自相关，必有 , , . 并且当且仅当τ=1时才有 . 从而仅当τ=1时协方差为 . 这就证明了上述关系。 2）在协方差平稳的条件下，给定一个AR(1)过程 , . 其协方差可以表作 . 试从这个式子出发，证明Yule-Walker递推关系 . 【注意：不要采用课文中的证明方法，要另辟蹊径。提示：需要借助AR过程的性质、MA过程的性质，必要时将AR过程转化为MA过程。】 【参考答案】在协方差平稳的条件下，给定一个AR(1)过程 , . 其协方差可以表作 . 试从这个式子出发，证明Yule-Walker递推关系 . 注意：不要采用课文中的证明方法，要另辟蹊径（提示：需要借助AR过程的性质、MA过程的性质，必要时将AR过程转化为MA过程）。 证明：首先，通过不断递推和逐级回代，可以将AR(1)过程转化为无穷阶MA过程 . 容易证明如下关系 , 这意味着，并且上一期序列对下一期冲击没有影响，并且 , 这表明，现期随机冲击与现期观测值的协方差等于随机冲击的方差。更多地，我们有 , ………… . 根据上述结果，不难导出Yule-Walker方程。考虑AR(1)模型的协方差表达 . 当τ=0时，可得 . 当τ=1时，由于残差序列不相关，可得 , 从而 . 当τ=2时，可得 , 从而 . 一般地，我们有 , 从而 . 3）一阶移动平均过程即MA(1)模型可以表作 , 式中xt表示可观测的现期数值，随机冲击εt为白噪声 . 由于MA(1)过程的平均值为0，故其协方差可以表作 . 式中E表示均值算子。试证明： （1）协方差为：. （2）自相关函数为：, （3）一阶自相关函数具有对称性： 【答】将协方差表达式展开可得 . 对于白噪声序列，前后没有关系，故当τ0时，E(εtεt-τ)=0，E(εtεt+τ)=0。当τ=0时，得到方差表达 . 当τ=1时，我们有 . 当τ=-1时，我们有 . 当τ=2时，我们有 . 当τ=-2时，我们有 . 利用归纳法容易证明，当时，γ(τ)=0。于是得到 , , . 2 计算题 1） 我们在第三章“多元统计分析”中曾经要求大家以某省连续18年的工业产值、农业产值、固定资产投资为自变量，运输业产值为因变量，进行多元回归和逐步回归分析（原始数据见作业2）。现在，我们进行如下回归计算： = 1 \* GB2 ⑴ 分别以工业产值（x1）、农业产值（x2）、固定资产投资（x3）为自变量，以运输业产值（y）为因变量，进行一元线性回归。 = 2 \* GB2 ⑵ 以时间序号（t）为自变量，以固定资产投资额的倒数（1/y）为因变量，进行非线性回归。显然，结果为双曲线模型的一种。 = 3 \* GB2 ⑶ 以工业产值、农业产值、固定资产投资为自变量，以运输业产值为因变量，进行多元线性回归。全部回归的残差列于下表。 序号x1-yx2-yx3-yt-1/y3 x-y10.15570.3250-0.8926-0.0037-0.314620.44390.4566-1.0274-0.0198-0.217630.81980.53600.3403-0.04280.632640.39680.34170.2418-0.03080.34725-0.42800.6597-0.20130.0367-0.34816-0.06780.42280.10180.00550.00837-0.20570.50500.33380.03150.034480.15200.13510.74860.01450.44809-0.2820-0.45590.32440.01010.017710-0.4377-0.74620.08080.0081-0.178211-0.1610-1.0575-0.32530.0156-0.194412-0.0430-0.90620.25520.01820.136713-0.0950-0.8139-0.49040.0121-0.251114-0.4891-1.0146-0.0161