商业银行信用风险量化和管理模型的应用分析-重庆大学学报.PDFVIP

2004年 7月 第 27卷第 7期 重 庆 大 学 学 报 Journal of Chongqing University Ju1．2004 Vo1．27 No．7 文章编号 ：1000—582X(2004)07—0109—05 商业银行信用风险量化和管理模型的应用分析’ 严 太 华，程 映 山，李 传 昭 (重庆大学 经济与工商管理学院，重庆 400030) 摘 要：介绍了国外当前应用广泛的信用风险量化和管理模型，分析 了模型在我 国使用上的局限 性。根据企业不同时期信用等级转换概率和企业违约回收率均值构成的混沌时间序列，应用混沌时间 序列理论和局域预测方法，构造中国企业信用等级转换矩阵和企业违约均值矩阵，建立了一个适合我国 商业银行 实际的信用风险量化和管理模型。 关键词：信用度量制；信用等级；风险价值；混沌；时间序列 中图分类号 ：F830．33 文献标识码：A 由于信息的不对称，商业银行放出贷款后，要对借 款企业加以必要的监控和管理，其基本 目的是为了监 督贷款的使用，控制、管理信贷风险。通过对贷款人有 关方面情况的了解，就可对信贷资产的风险以及贷款 质量进行评估。在中国，由于旧的体制原因，对于各类 经济主体尤其是金融机构面临风险的度量和管理在很 大程度上被忽略了。对信用风险的度量和管理研究较 少，尤其是对信用风险的量化度量和管理的研究更是 非常薄弱。由于信