一类盈余过程的破产概率及其应用一类盈余过程的破产概率及其应用.pdf

维普资讯 2004年6月 应用数学与计算数学学报 第 18卷第 1期 June，2004 COMM．ON APPL．MATH．AND COMPUT V01．18 NO．1 一 类盈余过程的破产概率及其应用 杨亚松 汪荣明 华东师范大学统计系，上海，200062 摘要：本文给出了复合Poisson盈余过程在其个体理赔量服从两个指数分布的混合 分布时破产概率的显示解，并研究了此情形下破产概率的Lundberg界．作为应用，给出 了一种计算一般复合Poisson盈余过程破产概率的近似方法． 关键词：盈余过程；破产概率；Lundberg界；矩拟合 1．引 言 在经典破产理论中，破产概率只有在特殊条件下才有显示解，比如当个体理赔量 服从指数分布时其结果非常简洁；而当个体理赔量服从多个指数分布的混合分布时则 要复杂得多，f11中给出的部分分式法是一种普遍适用的算法，但没有显示解．本文 将研究个体理赔量服从两个指数分布的混合分布的复合Poisson盈余过程，给出其破 产概率的精确解．正是由于破产概率的复杂性，因而研究破产概率的近似算法具有重 要意义．作为本文主要结果的一个应用，最后通过矩拟合给出了一种计算一般Poisson 盈余过程破产概率的近似方法．本文结构如下，第二节给出模型和主要结果，第三节 研究Lundberg界，第四节为第二节结果的一个应用． 2．模型描述及主要结果 考虑复合Poisson盈余过程： x(t) ()=+ct一∑ ，t≥0， z==1 其中各参数定义如下： =u(0)≥0为初始盈余；C0是连续收取的单位时间的保 费；N(t)表示时刻 之前所发生的总理赔次数，它是一个参数为 的Poisson过程， 即N(t)：111~X{：W1+W2+…+ }，这里 (=l，2，…，佗)独立同分布，共 同分布为参数为 的指数分布，表示第i一1次理赔和第 次理赔之间的等待时间； {，i 1}独立同分布，并且与N(t)独立，表示每次理赔的理赔量，在本文模型下， 假设其分布函数为 F(y)：1一pe_。Y。—qe～Y．Y≥0，P+q=1，P，q0，ba0．此 本文2003年5月22日收到． 国家社会科学基金 (项目批准号：03BTJ006)和国家自然科学基金 (项目批准号：资助课题 维普资讯 2 应用数学与计算数学学报 18卷 Ⅳn) 外，记s(t)= ∑ —ct，表示在时间区间(0，t]内理赔额和保费收入之间的差额； i 1 L = maxS(t)称为最大总损失；令T=inf{t：t 0，(t)0)，称为破产时刻； ， ()=Pr(t。。)=Pr( )称为破产概率；0= 一1称为相对安全负荷．本文恒 设C ，从而 0，此时 (0)=而1；=Er[d=p／a+q／6 = E ， =2，3 ， 命题1方程+cr=(+)存在三个根，其中一个为0，另外两个为不相 等的正根．分别记这两个正根为rl，r2(本文恒设71r2)，则071ar2b． 证明上述方程可化为r。一(a+b一 ／c)r+[ab一(qa+p6)／c】r：0，显然r=0是 它的一个根，另外两个根由一元二次方程：