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风期货程程序化
—勤奋 团结 真诚 坚毅
天风期货程序化交易日报
天风期货 要点
程序化量化研究报告 商品策略组合 1 运行情况?
电话：0411 说明?
E-mail:myfutures@?
交易策略：本交易策略是基于趋势交易和形态分析为基础进行设计的，
日期：2013年12月31 日?
通过形态识别和趋势跟踪技术发现和跟踪趋势以获得利润。
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头寸调整：每月调整一次资金值和开仓比例；
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? 交易周期：5分钟K线和15分钟K线相结合；
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? 风险控制：通过多策略、多品种、多周期的组合分散和降低风险；
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入场出场：系统以??一根已完成的K线作为判断入场、出场的依据，以
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本根K线的开盘价加偏移点数为开平仓价格，最大限度避免未来数据，
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使测试数据与真实交易基本相符。
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交易品种：螺纹钢、PTA、白银
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资金管理：每个策略，单品种开仓不超过总资资金的 5%，总开仓不超过
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总资金的 30%；?
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? 交易费用：所有品种交易手续费按交易所手续费的一倍收取；?
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期市有风险?
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入市需谨慎?
请务必阅读正文之后的免责条款部分?????????????????????????????????????????????????????????NORTHERN?FUTURES
商品策略组合 1 图表 1：系统测试报告
起始日期：2012-1-1
报告日期：2013-12-31
起始日权益：1000000.00
报告日权益：1764036.5
累计收益率：76.40%
该策略组合由螺纹钢、白银、PTA 三个品种组成，分别为黑色金
属、贵金属、化工领域，将不同领域的品种通过不同策略，不同周期
的方式进行组合，起到了分散风险，优化投资的作用。
请务必阅读正文之后的免责条款部分????????
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