3-4两个随机变量的函数和其分布.ppt

小 结 * * §3.4 两个r.v.的函数及其分布 X与Y 独立 即 连续型 对一切 i , j 有 离散型 X与Y 独立 对任何 x ,y 有 复 习 在第二章中，我们讨论了一维随机变量的函数的分布，现在我们进一步讨论: 当随机变量 X, Y 的概率分布已知时，如何求出它们的函数 Z = g ( X, Y ) 的分布?其中 是连续函数. 当( X ,Y )为离散型r.v.时, Z也是离散型的， 一、两个离散型r.v.的函数的概率分布 例1 设二维r.v.( X,Y )的概率分布为 X Y pij -1 1 2 -1 0 求 的概率分布. 解： 根据( X,Y )的联合分布可得如下表格： P X +Y X -Y X Y Y / X ( X,Y ) (-1,-1) (-1,0) (1,-1) (1,0) (2,-1) (2,0) -2 -1 0 1 1 2 0 -1 2 1 3 2 1 0 -1 0 -2 0 1 0 -1 0 -1/2 0 故得 P X+Y -2 -1 0 1 2 P X - Y -1 0 1 2 3 P X Y -2 -1 0 1 P Y /X -1 -1/2 0 1 解：依题意 例2 若 X 和 Y 相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明Z=X+Y服从参数为 于是 的泊松分布. 设 X ~B (n1, p), Y ~B (n2, p), 且相互独立， 则 X + Y ~ B ( n1+n2, p) 方法 从求Z 的分布函数出发,将Z 的分布函数转化为( X ,Y )的事件 二、两个连续型r.v.的函数的概率分布 其中 问题 已知r.v.( X ,Y )的密度函数，g(x,y)为已知的连续函数.求 密度函数. 1. 和的分布：Z = X + Y 设( X ,Y )的联合d.f.为 f (x,y), 则 ? z ? z x +y= z 或 或 即 特别地，若X ,Y 相互独立，则 或 或 称之为函数 f X ( z) 与 f Y ( z)的卷积 ? z ? z x +y= z 解法一 从分布函数出发(必须掌握) x+y = z (1)当z 0 时， 1 y x 1 (2)当0 ? z 1 时， y x 1 1 x+y = z ? z ? z 例3 已知( X ,Y ) 的联合d.f.为 Z = X + Y ,求 f Z (z) x+y = z (3)当1? z 2 时， z-1 1 y x 1 ? z ? z 1 y x 1 x+y = z 2 2 (4)当2 ? z 时， 综合上述可得 例3 已知( X ,Y ) 的联合d.f.为 Z = X + Y ,求 f Z (z) 解法二（图形定限法） 显然X ,Y 相互独立,且 y 1 x 1 z 1 z = x z-1 = x x 2 1 例4 若X和Y 是两个相互独立的随机变量 , 具有相同的分布 N(0,1) , 求 Z=X+Y 的概率密度. 解： 由卷积公式 令 得 可见 Z=X+Y 服从正态分布 N(0,2). 正态随机变量的结论 若X ,Y 相互独立, 则 若 相互独立， 则 有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布. 2. 平方和的分布: Z = X 2+Y 2 设(X ,Y )的联合 d.f. 为 f (x,y)，则 例如，X ~ N(0,1), Y ~ N(0,1), X ,Y 相互独立， Z = X 2+Y 2 , 则 自由度为2 的? 2分布 称为