CHP4.4特征函数.pptVIP

机动 目录 上页 下页 返回 结束 特征函数 第四节 二、 特征函数的性质 一 、特征函数的定义 三、 逆转公式与唯一性定理 四、 分布函数的再生性 五、 多元特征函数 一 、特征函数的定义 分布函数及其密度无疑是描述随机变量概率规律的最有力工具，尤其是它具有明确的概率含义，故运用分布函数可方便地解决许多与随机变量有关的概率问题。 但是，在今后的某些问题中，分布函数又表现出某些不足。例如： （1）分布函数本身的分析性质不太好，它只是一个单边连续的有界非降函数。 （2）独立随机变量和的分布函数等于各分布函数的卷积，这在计算上带来不少麻烦。 数字特征也只反映了概率分布的某些侧面。下面介绍的特征函数，即能完全决定分布函数，又具有良好的分析性质。 为了定义特征函数，我们需要拓广一下随机变量的概念，引进复随机变量。 定义 如果 与 都是概率空间 上的实值随机变量，则称 为复随机变量。 对复随机变量的研究本质上是对二维随机变量的研究 如果二维随机变量 与 相互独立，则称复随机变量 与