第一章节随机过程的基本概念.ppt

第一章 随机过程的基本概念;§1.1 基本概念;研究该城市气温有无以年为周期的变化规律?;二、随机过程定义;当T=(1,2, … ,n,…),;做无穷多次抛硬币独立试验,引入随机变量 ; 随机过程 可看成定义在积集 上的二元函数 ;X(t1,ω); Ex.5 利用抛硬币的试验定义一个随机过程，; 1、分布函数定义;称为XT 的二维分布函数族.;称F为XT 的有限维分布函数族.; 特征函数和分布函数是相互唯一确定. ; 对1,2,…,n 的任一排列j1, j2, … , jn,均有;类似地,随机过程的有限维特征函数满足:;3、随机过程存在定理(柯尔莫哥罗夫); 在实际应用中,很难确定出随机过程的有限维 分布函数族,过程的数字特征能反映其局部统计性 质.; 定义 给定随机过程 ,称; 定义 给定随机过程 ,称;定义 给定两个随机过程 称;Ex.1 设p,q是两个随机变量, 构成随机过程 ;Ex.2 设随机过程;随机变量函数的数学期望??式; 2、复随机过程;自相关函数为;四、随机过程的分类; 当T为可列集,称为离散参数随机过程, 随机 序列, 时间序列. ;2) 平稳过程;定义：设 为一平稳过程（或平稳序列），若;若;定理（均值遍历性定理） （1）设X={Xn,n=0, ±1, ±2, …}是平稳序列，其协方差函数为 ，则X有遍历性的充要条件是;给出连续型的证明：;做变换;所以有;推论1：若;推论2：对于平稳序列而言，若;定理（协方差函数遍历性定理）;例 设 ，则 的均值有遍历性。 证明 其均值为;所以， 是平稳过程。又;所以， 的均值有遍历性。;3) 平稳增量过程;5)马尔科夫过程.