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Ch4随机变量的数字特征上课用）
Ch4 随机变量的数字特征;? 数学期望(Expectation);上式也可以写成：; X 40 60 70 80 90 100
P 1/40 6/40 9/40 15/40 7/40 2/40;二.离散型随机变量的数学期望;例 r.v. X的分布律为：;例 单点分布（退化分布）;例 X~B（n，p）二项分布;例 X~????（或????）Poisson分布;例 r.v.X的取值为：;定义 设连续型 r.v.X的概率密度函数为 f (x);例 r.v.X的概率密度函数为：;例 X~U(a，b)均匀分布;例 指数分布;求E(X).;例 r.v.X的概率密度函数为：(Cauthy分布);四. 对于 r.v.X的函数的数学期望;（ii）X是连续型随机变量，其概率密度函数为 f (x);解;例 r.v.X的概率密度函数为：;?二维 r.v.(X，Y ) ，Z=g(X，Y )，g为连续函数;（ii）(X，Y )是连续型随机变量，其概密为;例 r.v. (X，Y )的概率密度函数为：;五? 数学期望的性质;? 方差(Variance or Dispersion);例 单点分布（退化分布）;例 X~B（n，p）二项分布;例 X~????（或????）Poisson分布;例 X~U(a，b)均匀分布;例 指数分布;其概率密度函数为：;3. 方差的性质;以 X 记 n 重贝努里试验中A发生的次数，则; 称为X 的均方差或标准差，其量纲与X的一致。;? 切比雪夫不等式;定理 (Cauchy-Schwarz不等式);? 协方差，相关系数;2.协方差性质;3. 相关系数;Cov(X?, Y ?) 称为X与Y 的标准化协方差，;相关系数的性质;例 设(X, Y )在D={(x, y )：x2+y2?1}上服从均匀分布，则X与Y 不相关，但不是相互独立的。;Notes 对于二元正态分布，其独立性和不相关性是等价的。其它的分布没有这个性质。;? 矩、协方差矩阵;3. k+l 阶混合原点矩 ;协方差矩阵;2.协方差矩阵的性质;X =(X1，X2)T的概率密度为
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