论商业银行加强参数管理的必要性.docVIP

PAGE  PAGE 7 论商业银行加强参数管理的必要性 　　摘要：随着金融业务品种的不断增加，日渐倚靠计算机系统办理业务的商业银行对配置金融产品参数的要求进一步提升。商业银行一方面要求提高参数配置的效率，使得系统可以紧跟金融产品的推陈出新同步开展业务；一方面要求降低参数配置的风险，使参数管理人员准确合规地完成参数维护。本文通过分析商业银行内部参数管理中存在的问题，结合比较成功的管理经验，论述商业银行加强参数管理的必要性。 　　关键词：商业银行 参数管理 风险防控 　　一、引言 　　2004年，《金融时报》曾发表一篇名为《业务管理硬控制 中国工商银行实现参数集中管理化》的报道，指出工商银行“率先在国内同业中实现了业务参数集中在总行统一管理”，参数管理系统的投产“使工总行在今后的参数管理中起到掌控全局、调整结构、直接管理的重要作用”（李岚，2004）。以工商银行参数集中管理化为开端，我国商业银行开始走上了探索参数管理的道路。 　　二、商业银行业务参数的含义 　　（一）参数的概念 　　参数，又称参变量，被广泛应用于数学、统计学和计算机等许多领域。在银行业务中，参数通常可分为技术参数和业务参数两大类，技术参数主要指科技人员在系统开发过程中修改的较抽象的代码等要素，业务参数则是业务人员在系统运行工作中需要定期或按需维护的利率、牌价等控制业务的具体参数。本文所研究的参数是指商业银行的业务参数，以下简称参数。 　　（二）参数的分类 　　商业银行运营过程中涉及的参数种类繁多，从业务内容角度可大致分为四类：价格类参数、核算类参数、控制类参数和产品类参数。价格类参数指与银行经营效益相关的参数，如存贷款利率、费率、税率等；核算类参数指与柜面业务操作、账务核算相关的参数，如各种账户、会计科目等；控制类参数指保证系统正常业务运行相关的参数，如系统中用户、功能权限的配置；产品类参数指银行在发售某一金融产品时，业务部门对产品所作的管理定义，如存贷款产品和理财产品的产品号等。四类参数之间并不是???立的存在，它们中的两类或者多类之间可能相互影响、相互作用。例如一款理财产品的发售除了需要设置产品号、期限等产品类参数，还需要设置利率值、利率浮动区间等价格类参数，而通常配置这些参数的用户也需要在系统中拥有相关控制参数的权限才能进行操作。 　　从参数的分类不难看出，不论资产业务还是负债业务，参数对于银行业务的运行都起着极其重要的作用。参数配置不全或配置错误，均会影响银行的正常运营，进而引发银行的操作风险。如果多次出现操作风险，轻则引起客户体验的不满，重则可能对银行的声誉产生严重影响。例如金融史上有名的巴林银行（Barings Bank），曾获得英国王室作为客户，巴林家族也先后获得了五个世袭爵位，然而这一具有两百多年历史的显赫银行，仅仅因为一个28岁小伙子尼克李森（Nick Leeson）从掩盖一起交易方向出错的期货合约开始损失逐渐增大，最终走向了破产清算的结局（尼克李森，1996）。而交易方向中的买进卖出其实就是银行业务中一个很普通的参数。 　　三、商业银行参数管理的现状 　　（一）国有商业银行现状 　　工商银行自2003年成立参数管理中心以来，已有十多年的参数管理经验，其开发的参数管理系统，围绕核心业务系统（NOVA）的参数开展建设。同时，参数管理中心引入产品参数全生命周期管理的理念，全程参与各业务部门提出的新系统、新产品的参数需求，并经由参数管理中心统一审核和规划后，提交技术部门实施开发。 　　农业银行于2012年正式成立参数中心筹备组，开展参数管理系统的建设工作，并于2013年投产参数管理平台后，逐步集中管理全行核心业务参数。运营管理部目前承担全行的参数归口管理和设计规划，总分行按层级维护参数，并已实现审批流程电子化。 　　建设银行于2015年公开了自行设计并申请专利的银行参数管理系统，以实现全行参数的三种维护模式：“总行维护，分行全部使用；总行维护，分行部分使用；分行维护并使用，支持参数的总行集中管理及分行差异维护”（中国建设银行股份有限公司，2015）。 　　中国银行完成数据大集中后，参数管理和维护应用的职能主要分散在各主管部门。 　　（二）国外商业银行现状 　　国外银行也十分重视参数管理工作。例如美国银行，其银行服务与业务执行部（SFO）的一项重要职能就是专门负责各业务条线应用系统的参数维护，保障柜面交易、客户信息、参数维护等工作可以有机联动，实现数据的自动传输（郭浩达等，2012）。花旗银行也非常重视参数管理，其风险管理部专门负责为银行经营中可能遇到的各类风险设置风险控制量化参数，以实现对业务运行全过程的风险控制。 　　（三）现状总体分析 　　从现状来看，商业银行正逐渐意识到参数管理的重要性。对