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- 2017-04-24 发布于湖北
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;第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值;
在这章我们将把各种因素对期权价格的影响程度量化，即计算出期权价格对这些因素的敏感性。
本章将介绍期权价格对其标的资产价格、到期时间、波动率和无风险利率四个参数的敏感性指标，并以此为基础讨论相关的动态套期保值问题。
;第一节 Delta与期权的套期保值;;;;;;;;;;;;;第二节 Theta与期权的套期保值;;;;;;第三节 Gamma与期权的套期保值;;;;;;;;第四节 Vega、Rho与套期保值;;;;;第五节 交易费用与套期保值;
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