2011概率统计考研辅导第4讲上传.docVIP

第四讲 数字特征与极限定理 考试要求 1．理解随机变量数字特征（数学期望、方差、标准差、矩、协方差、相关系数）的概念, 会运用数字特征的基本性质, 并掌握常用分布的数字特征。 2．会根据随机变量的概率分布求其函数的数学期望；会根据随机变量和的联合概率分布求其函数的数学期望。 3．了解切比雪夫不等式，了解切比雪夫大数定律、伯努利大数定律和辛钦大数定律（独立同分布随机变量的大数定律）。 4．了解棣莫弗—拉普拉斯定理（二项分布以正态分布为极限分布）和列维—林德伯格定理（独立同分布的中心极限定理）；（经济类还要求）会用相关定理近似计算有关概率。 一、 数学期望与方差（标准差） 1. 定义（计算公式） 离散型 , 连续型 , 方差： 标准差：, 2. 期望的性质： 1° 2° 3° 3. 方差的性质： 1° 2° 3° 4° 一般有 4. 重要概率分布的数字特征 二、随机变量函数的期望与方差 1、一维的情形 离散型： ， 连续型： 2、二维的情形 离散型, 连续型, 、协方差，相关系数与随机变量的矩 1、重要公式与概念： 协方差 相关系数 2、性质： 1° 2° 3° 4° 3、下面5个条件互为充要条件： （1） （2） （3） （4） （5） 四、极限定理 1. 切比雪夫不等式　 2.