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第4章节多维随机变量[8)
设g(X,Y)为二维随机变量（X,Y）的函数, E[g(X,Y)]存在,
(1)若(X,Y)为离散型随机变量,P{X=xi,Y=yj}=pij ,(i,j=1,2…),则;例1.已知r.v.(X,Y)的分布律为;例2 设(X,Y)的密度函数为;2.数学期望的基本性质;例3 把数字1,2,…,n任意地排成一列，如果数字k恰好出现在第k个位置上，则称为一个巧合，求巧合个数的数学期望.;方差 DZ=E[Z-E(Z)]2;例4 设随机变量(X,Y)服从二维正态分布，其密度函数为;4.方差的性质;例5 二项分布的方差;5.协方差 相关系数 矩; Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) ;若X1,X2, …,Xn两两独立,，上式化为;协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. 例如：;（二）相关系数;存在常数a,b(a≠0),使Y=aX+b。;（3）不相关的等价条件;对下述情形，独立与不相关等价;例1 设(X,Y)服从二维正态分布，;例2 设X服从(-1/2, 1/2)内的均匀分布,而Y=cos X,;例3.随机向量(X,Y)~f(x,y)=;;(三) 矩;（四）协方差矩阵与相关系数矩阵;定义2. 设(X1,X2,…,X n)的任两个分量Xi和Xj的相关系数
ρij存在,(i,j=1,2,…),称n阶方阵R为n维随机向量的
相关矩阵,记为;第四章小结(1);第四章小结(2);第四章小结(3);第四章小结（4）;几种重要分布的期望与方差
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