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MPU6050_卡尔曼滤波器
基于MPU6050及卡尔曼滤波的角度测量;MPU6050;内部工作;卡尔曼滤波器;Kalman 概念：卡尔曼滤波器是最优化自回归数据处理算法。
一、符号说明：
K：系统的现在状态；Kg：卡尔曼增益
二、核心内容：5条公式
首先，我们先要引入一个离散控制过程的系统。该系统可用一个线性随机微分方程来描述： X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k) 再加上系统的测量值： Z(k)=H X(k)+V(k) W(k)和V(k)分别表示过程和测量的噪声。他们被假设成高斯白噪声(White Gaussian Noise)，他们的covariance（协方差） 分别是Q，R（这里我们假设他们不随系统状态变化而变化）。 ;
基于系统的上一状态而预测出现在状态： X(k|k-1)=A X(k-1|k-1)+B U(k) ……….. (1) 式(1)中，X(k-1|k-1)是上一状态最优的结果，U(k)为现在状态的控制量，如果没有控制量，它可以为0。 我们用P表示covariance： P(k|k-1)=A P(k-1|k-1) A’+Q ……… (2)
现在状态(k)的最优化估算值X(k|k)： X(k|k)= X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-H X(k|k-1)) ……… (3)
其中Kg为卡尔曼增益(Kalman Gain)： Kg(k)= P(k|k-1) H’ / (H P(k|k-1) H’ + R) ……… (4) 卡尔曼滤波器不断的运行下去直到系统过程结束，我们还要更新k状态下X(k|k)的covariance： P(k|k)=（I-Kg(k) H）P(k|k-1) ……… (5) 其中I 为1的矩阵，对于单模型单测量，I=1。当系统进入k+1状态时，P(k|k)就是式子(2)的P(k-1|k-1)。这样，算法就可以自回归的运算下去。
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