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海外模型讲解（二） 1 内容安排 ? 均线交叉与通道突破相结合的交易策略（Moving Average CrossOver） ? 均线和K线形态的高低点突破系统（Escalator Trading System） ? 基于置换均线的二次穿越突破系统（Double Your Fun） ? 基于加权价的支撑阻力线突破系统（RedRover） ? 基于市场强弱指标和动量的通道突破系统（Superman） 2 1、 Moving Average CrossOver (MACO) 策略说明： ? MACO对传统均线交叉系统进行了改进 ? 传统均线交叉系统的缺陷： 有趋势的市场效果很好，市场横向整理或是起伏不定时，均线将 反复交叉从而产生许多导致亏损的假信号 ? MACO策略的目标： 充分利用趋势的同时尽量避免或减少假信号的产生 ? 方法：识别趋势后并不立即进场，除非我们确定这真是一波行情 的开始 1、Moving Average CrossOver (MACO) 策略规则： ? 先用快速均线和慢速均线交叉来确定潜在的趋势 ? 进场规则（多头规则，空头规则相反）： ? 一旦快速均线上穿慢速均线，则把最近12根K线的高 点加上3%的位置设为“买入突破线” ? 价格突破“买入突破线”时买入做多 ? 突破在12根K线内有效，如果12根K线内未突破则取消 本次交易 1、Moving Average CrossOver (MACO) ? 出场规则： ? 持多头仓位时，价格符合空头进场规则，则平多反空 ? 价格跌破最近8根K线的低点，多头平仓 ? 再进场规则： ? 多头出场后，记下出场时最近10根K线的高点，如果 在出场后15根K线内价格达到最近10根K线的高点重新 做多 ? 上述规则中的幅度、BAR根数等可设置为参数进行测试 优化 运行结果 (RB000日线) 测试结果(RB000日线) 2、 Escalator Trading System 策略说明： ? Escalator使用两条移动平均线来定义趋势，然后使用 一个两根K线的形态来决定买进和卖出的时机。 ? Escalator(自动扶梯)是基于一种两根K线的组合形态， 一根收盘上涨/下一根收盘下跌，或者一根收盘下跌/下 一根收盘上涨，类似并排的两个自动扶梯，一个上行而 另一个下行，因而得名。 2、 Escalator Trading System 进场规则(多头规则，空头相反): ? 收盘价在短期均线和长期均线之上，然后寻找做多的形 态进场 ? 前一根K线的收盘价位于K线波动范围的底部25%范围内 而当前K线的收盘价位于K线波动范围的顶部25%的范围 内，出现这种形态（姑且叫做扶梯形态）时突破形态高 点加1点偏移，进场做多 2、 Escalator Trading System 出场规则： ? 保护性止损：做多后，我们将在两根扶梯形态K线的低 点减1跳的位置设置一个保护性止损 ? 止盈出场： ? 本策略没有采用跟踪止损 ? 而是采用一个止盈策略，即收益达到初始保护性止损 的2倍时出场 ? 本策略可修改成含有保本止损和（或）跟踪止损的策略。 运行结果 (RB000日线) 测试结果(RB000日线) 3、Double Your Fun 策略说明： ? 移动平均线是使用最广泛的技术指标，常见的有：简单均线、加权 均线、指数均线、自适应均线、置换均线等 ? DoubleYourFun系统使用了置换均线来确定买入和卖出信号，它的 进场条件要求对置换均线完成二次穿越 ? 置换均线（DMA）和其他类型移动平均线的不同之处在于它在画移 动平均线时向前（向未来）偏移了一定数目的K线