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2017-04-26 发布于未知
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2015 年计量经济学第二次作业答案（chap3-4 ） n y 1. 现利用随机{y ,x ,x } 将被解释变量关于解释变量和进行OLS 回归估计，和 x x x i 1i 2i i 1 1 2 1 n ˆ ˆ 系数的估计分别为和。假设和是正交的，即，证 x2 1 2 x1 x2 xi 1 x1xi 2 x 2  0 i 1 明上述二元回归与关于和分别进行OLS 回归估计的两个一元回归给出相同的系数估 y x1 x2 计，即 n n xi 1 x1 yi xi 2 x 2 yi i 1 i 1 ˆ ˆ 1 n , 2 n . 2 2 xi 1 x1  xi 2 x 2  i 1 i 1 ˆ ˆ 答案：仅证，对称地可证。由二元回归的“partialling-out ”方法，有 1 2 n ˆ