联系函数生成元与随机变量相依的几个关系.pdf

第 32 卷 第 4 期 西 南 师 范 大 学 学 报 ( 自然科学版) 2007 年 8 月 Vol. 32 N o. 4 Journal of Southwest China Normal University ( Natural Science) A ug. 2007 文章编号: 1000- 5471( 2007) 04- 0022- 03 联系函数生成元与随机变量相依的几个关系 易 文 德 重庆文理学院 数学与计算机科学系, 重庆 永川 402160 摘要: 应用阿基米德联系函数探讨随机变量的相依性和独立性, 分析 了相依和 独立随机变 量的阿基米 德联系函 数 生成元的形式, 提出了随机变量完全正( 负) 相依和相对正( 负) 相依的 概念, 并讨论 了正( 负) 相依时阿 基米德联 系 函数生成元所应满足的条件. 关 键 词: 阿基米德联系函数; 生成元; 相依; 独立 中图分类号: O212 文献标识码: A 众所周知, 随机变量相互独立只是一种理想状态, 刻划随机变量相依机制对可靠性理论、生存分析、 保险、金融等领域是非常重要的. 联系函数( Copula) [ 1] 的概念及其理论的完善对相依机制的研究提出了新 方向. 联系函数这个概念产生于概率度量空间理论的发展过程中[ 2, 3 ] , 它在统计学中的重要地位是由 Sklar 定理确定的. 阿基米德联系函数是一类特殊的联系函数, 它的形式简单, 具有许多优良性质. 相互独立是相 依的特殊情况, 文章基于联系函数的知识, 应用阿基米德联系函数讨论随机变量的相依性和独立性, 分析 随机变量正( 负) 相依时阿基米德联系函数生成元所满足的条件. 定义 设连续随机变量 X , Y 的联系函数为 C . 如果对任意的 x , y 0, 有 ! C( ! C) , 称连 续随机变量 X , Y 是完全正( 负) 相依. 如果对 x , y 0, 有 C 0( C 0) , 称连续随机变量 X , Y 是相对 正( 负) 相依. 显然, 完全正( 负) 相依的随机变量一定是相对正( 负) 相依的, 但相对正( 负) 相依的随机变量不一定是 完全正( 负) 相依的. 生成元为 ( t) 的阿基米德联系函数 C( u, v) = - 1 ( ( u) + ( v) ) : ( i) 当 ( t) = 1- t 时, C( u, v) = W ( u, v ) ; ( ii) 当 ( t) = - lnt 时, C( u, v ) = !( u, v) , 其中 0. [ 1] 引理 1 设阿基米德联系函数簇{ C! | ! ? ? } 的生成元 ! 在 # 中可导. 那么 C = lim C! 是阿基米德 联系函数的充要条件是: 在 # 中存在函数 为 C 的生成元, 对任意的 s, t ? ( 0, 1) , 关于 !在 ? 中的极限 !( s) !( s) ( s) lim 存在, 且 lim = . #!( t) #!( t) #!( t) 定理 1 设 ! 是阿基米德联系函数簇{ C! | ! ? ? } 的生成元, 且可