随机信号分析第5讲.pdfVIP

平稳过程的自相关函数性质平稳过程的自相关函数性质 2 2 1 、 RX (0) = E[X (t)] = ΨX ≥ 0 平稳过程的自相关函数在平稳过程的自相关函数在τ = 0上的上的 值是非负值。值是非负值。 RX (0) 表示平稳过程X (t) 的“平均 功率”。 2、 RX (0) ≥| RX (τ ) | 即自相关函数在 τ = 0 上具有最大值。 τ 证明：任何正函数的数学期望恒为非负值，即 E{[X (t) ± X (t + )]2} ≥τ 0 E[X 2 (t) ± 2X (t)X (t + ) + X 2 (t +τ )] ≥ 0 对于平稳过程 ，有 2 2 X ( t ) E[X (t)] = E[X (t +τ )] = RX (0) 代入前式，可得 2R (0) ± 2R (τ ) ≥ 0 于是 X X RX (0) ≥| RX (τ ) | 同理可得： σ 2 CX (0) = X ≥ CX (τ ) 即自协方差函数在τ = 0 上也具有最大值。 值得注意的是 这里并不排除在 其它 τ ≠ 0 Q RX (0) ≥| RX (τ ) |,∴ 并不排除在 其它 地方的RX (τ ) 也有可能出现同样的最大值。τ α 2 例如，随机相位正弦信号的自相关函数R ( ) = cosω τ ， X 2 0 2nπ α 2 在，τ = n=0，±1，±2，…时，均出现最大值 。 2 ω 0 R ()τ α2 X 2 0 2 π 0 ω τ 3、RX (τ ) = RX (?τ ) 即自相关函数在是变量自相关函数在是变量 τ 的偶函数的偶函数。 证明： τ RX (τ ) = E[X (t)X (t +τ )] = E[X (t + )X (t)] = RX (?τ ) 同理可得， CX (τ ) = CX (?τ ) 4、若平稳过程中不含有任何周期分量，则有 2 limRX (τ) = RX (∞) =mX |τ|?∞ 证明： QRX (τ) = E[X (t)X(t +τ)] 对于此类非周期平稳过程，当|τ | 增大时，随机变量X(t) 与 X (t +τ) 之间的相关性会减弱；在||τ →∞ 的极限情况下，两者互相独立， lim()lim[()(RX τ = EXtXt+τ )] 故有： ||ττ?∞ || ?∞ = limEXt [ ( )]?+=? EXt [ ( )] mX mX ||?∞ τ 2 即： RX (∞) = mX τ 22 同理可得 CRmXXX()ττ=? () τ， ∴ lim CRm XX () =∞? ( ) X Q τ →∞ lim C