第二章矩阵分解4矩阵的奇异值分解.pptVIP

§4 矩阵的奇异值分解 矩阵的奇异值分解在矩阵理论中的重要性是不言而喻的，它在最优化问题、特征值问题、最小二乘方问题、广义逆矩阵问题和统计学等方面都有十分重要的应用。 一.预备知识 为了论述和便于理解奇异值分解，本节回顾线性代数有关知识。 定义2.14 若实方阵Q满足 ,则称Q是正交矩阵. 定义2.15 若存在正交矩阵P,使得 ,则称A正交相似于B. 定义2.16 共轭转置矩阵记为 ,即 . 定义2.17 若 ,则称A为Hermit矩阵. 定义2.18 设 ,若 ,则称A为正规矩阵.;定义2.19 设 ,若 ,则称A为酉矩阵. 定义2.20 设 ,若存在酉矩阵P,使得 ,则A称酉相似于B. 性质1 若A是n阶实对称矩阵， 是的特征值，则恒存在正交阵Q，使得 而且Q的n个列向量是的一个完备的标准正交特征向量系。 性质2 若 ，是非奇异矩阵，则存在正交阵P和