模型中特殊解释变量PPT[10经济].pptVIP

下载本文档

3
0
约 20页
2017-04-28 发布于四川
举报
版权申诉

模型中特殊解释变量PPT[10经济].ppt

1、本文档共20页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

模型中特殊解释变量PPT[10经济]

第8章模型中的特殊解释变量;8.1 随机解释变量问题; 随机解释变量模型最小二乘估计量的统计特征（了解）; 模型中出现随机解释变量且与随机误差项相关时，OLS估计量是有偏的。这时最常用的估计方法是工具变量法其基本思路是,当随机解释变量X与扰动项u高度相关时,设法找到另外一个变量Z,它与X高度相关,与u无关,从而用Z替换X. ; 工具变量的选取;*;8.2 滞后变量;1、滞后效应与与产生滞后效应的原因; 2、滞后变量模型 ;（1)外生变量分布滞后模型：模型中仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值,叫分布滞后模型,这是因为解释变量每单位变化的影响分布到了多个时期: Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + …+ ?k Xt-k+ ut 系数向量?描述了X对Y的乘数作用: ?0 是短期(当期)乘数作用, ?i反映了X在i期后对Y的乘数作用,(?0 + ?1+ …+ ?k) 反映出X对Y的总影响或长期乘数.这个模型滞后项是有限项,也可以有无穷的滞后项.;（2）自回归模型（内生变量分布滞后模型）：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值： Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Yt-1 + …+ ?m Yt-m+ ut （3）自回归分布滞后模型 Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + …+ ?k Xt-k+ ?1 Yt-1 + …+ ?m Yt-m + ut 如消费模型： Ct = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + ?1 Ct-1 + ut ;3、外生变量分布滞后模型的估计 ;(1)经验加权法从经验出发，给各滞后变量指定权数，滞后变量按权数线性组合，构成新的变量。权数据的类型有：; 矩型： ; 倒V型;（2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 ; 将上式代入分布滞后模型得： ; 对变换后的模型进行OLS估计，得：;4.自回归模型; 科伊克变换的具体做法: