第3章(08异方差).pptVIP

第三章 异方差性;第一节 异方差性及其产生的原因 ; 例如，利用横截面资料建立居民储蓄函数。一般情况下，低收入的家庭购买差异性较小，大都购买生活必需品，储蓄有规律性，差异较小 ；高收入的家庭购买行为差异就很大，高档消费品很多，房子、汽车的规格选择余地也很大，这样购买金额的差异就很大；导致消费模型的随机误差项具有不同的方差。高收入家庭的随机误差项的方差会明显地大于低收入家庭。方差呈现单调递增型变化。; 在线性模型的基本假定中，关于方差不变的假定不成立，其他假定不变的情形称为异方差性。 异方差一般可归结为三种类型：（图形见教材54） (1)单调递增型： ?i2随X的增大而增大 (2)单调递减型： ?i2随X的增大而减小 (3)复 杂 型： ?i2与X的变化呈复杂形式 经济问题的异方差性大多是递增型的。;;二、异方差性产生的主要原因： ;第二节 异方差性产生的后果 ;如果设： (λi0, i=1,2,…,n) ;3．t 检验的可靠性降低。 ;第三节 异方差性的检验;2、残差分布图分析;二、怀特（White）检验 ;（4）对于给定的显著水平α;三、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验 基本思想: 尝试建立残差序列对解释变量的辅助回归模型。;戈里瑟（Glejser）检验： 用残差绝对值 对每个解释变量建立各种回归模型， 等等，并检验回归系数 是否为０。 这种方法不仅能检验出模型中存在的异方差，而且把异方差的表现形式找出来便于后面改进时使用。 ;四、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验 G-Q检验以F检验为基础，适用于样本容量较大（一般而言不得低于参数个数的两倍。另外：ui服从正态分布，且除了异方差外其他假定均满足。）、异方差递增或递减的情况。检验的功效取决于C，但最优选择不明显。近年经验：n=30，c=4；n=60，c=10;G-Q检验的步骤：; 为了提高此检验的功效，戈德菲尔德和匡特曾经建议，将观测样本分成两段时，可将中间的部分数据删掉。然而，删掉的数据越多，各段中估计的自由度就越小，从而又会影响检验的功效。因此，删掉的中间部分数据也不能太多。一般地，删掉的数据不应多于样本观测数据的１/3。; 等级相关系数法又称斯皮尔曼(Spearman)检验，是一种应用较广泛的方法。这种检验方法既适用于大样本，也适用于小样本。将异方差性与误差项和某个解释变量之间相关程度联系起来，从而将对异方差性的研究转化为对它们之间相关程度的研究。;进行等级相关系数检验通常有三个步骤：; 第三步，做等级相关系数的显著性检验。在n8的情况下，用下式对样本等级相关系数 rs 进行t 检验。检验的统计量为; 如果 ，则可以认为异方差性问题不存在，如果 ，说明 Xi 和 之间存在系统关系，则说明模型中存在异方差（即t检验是显著的）。在多元的情况下，需对每一个解释变量做等级相关系数检验。只有当每个解释变量检验都不存在异方差时模型中才不存在异方差。否则，模型中存在异方差。;第四节 异方差性的解决方法;因为;所以用xi的平方根除以原模型，得到： ;二、加权最小二乘法（WLS）;加权最小二乘估计的EViews软件实现;④点击OK，系统将采用WLS方法估计模型。 ;取权数变量为： ;① (W=W1) 操作演示 (3.8823) (0.0099) R2=0.8483 nr2=4.92 p=0.085; 利用WLS估计出每个模型之后，还需要利用White检验再??判断模型是否存在着异方差性，上述模型中的nr2和p值就是White检验的输出结果（为了区别起见，辅助回归模型的判定系数用r2表示）。 ;注意：;课外练习题