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3.1 经典线性模型最新小二乘估计的扩展
§3.1 经典线性计量经济学模型最小二乘估计的扩展 （教材§3.2） ;一、经典单方程线性计量经济学模型可行的广义最小二乘估计 （FGLS, Feasible Generalized Least Squares, or EGLS, Estimated GLS） ;⒈广义最小二乘估计 ;⒉ 可行广义最小二乘估计 ;⒊随机项存在一阶自相关的模型;⒋纠正一个错误;二、经典单方程线性计量经济学模型的分部回归估计 (Partitioned Regression) ;⒈ 分部回归估计 ;仅以X1作为解释变量时的参数估计量。 ;⒉说明;当发现解释变量出现多重共线性时，一个有效的处理方法是从模型中去掉产生多重共线性的部分变量。由于模型原有的变量之间并不是正交的，所以当剔除部分变量后，所保留变量的参数估计值将发生变化，它所反映的不再仅仅是该变量与被解释变量之间的关系。
在建立模型时，如果忽略了显著的解释变量，而忽略的变量与入选的解释变量之间并不是正??的，那么变量的参数估计值将不反映该变量与被解释变量之间的关系。 ;三、经典单方程线性计量经济学模型的偏回归估计 (Partial Regression) ;⒈一个例子;让GDP对常数项和INV回归，得到如下回归方程： ;让COM对常数项和INV回归，得到如下回归方程： ;让GOV对常数项和INV回归，得到如下回归方程： ; 让E对E1和E2回归，得到如下回归方程： ;⒉偏回归估计方法的推导;⒊偏回归估计方法的意义
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