运筹学课件选编.pptVIP

1 运筹学 李常敏 上海大学管理学院 E-mail: lcm@shu.edu.cn 办公室 : 宝山东区427室 上课时间: 周四 1-4 地点: C108 1 Copyright @ Li Changmin 课程介绍 教学目标： 掌握非线性规划的理论，包括基本概念、最优性条件。 理解非线性规划的几类经典的数值解法（无约束极值问题、约束极值问题） 能应用所学知识，进行基本的模型构建和数值分析 2 学习方式： 部分证明省略，以思路讲解为主； 阅读著名期刊上（见学院网站的重要期刊中的运筹学领域）的文章，并及时总结； 两周后定下一个自己感兴趣的专题，搜集资料，每周完善： 10月8日 介绍该专题的实际背景、研究现状和未来的发展 趋势，介绍1篇代表性论文； 10月22日 根据你对该专题的了解，介绍1篇最新进展的英 文学术论文，及自己的研究工作。 3 主要参考教材 1. 沈荣芳. 运筹学高级教程（第二版），高等教育出版社，2008. 2. 陈开明. 非线性规划. 复旦大学出版社, 1991. 3. 吴祈宗，候福均. 运筹学与最优化方法（第二版），机械工业 出版社，2013. 4. Bazaraa M S, Sherali H D, Shetty C M. Nonlinear programming: theory and algorithms. John Wiley Sons, 2013. 5.Bertsekas, Dimitri P. Nonlinear programming. Athena Scientific ，1999. 非线性规划 在科学管理和其他领域中，大量应用问题可以归结为线性规划问题，但是，也有另外一些问题，其目标函数和（或）约束条件很难用线性函数表达。如果目标函数和（或）约束条件中包含有自变量的非线性函数，则这样的规划问题就属于非线性规划。 一般来说，求解非线性规划问题比线性规划问题困难得多。而且，也不象线性规划那样有单纯形法这一通用的方法，非线性规划目前还没有适合于各种问题的一般算法，这是需要深入研究的一个领域。 非线性规划研究核心问题： 最优性条件（必要条件，充分条件，Lagrange乘子理论，灵敏性分析，对偶理论） 迭代算法 解: 设投资决策变量为 问题归结为总资金的限制条件下, 极大化总收益和总投资之比, 数学模型为 例：投资决策问题 某企业有n个项目可供选择投资, 并且至少要对其中一个项目投资. 已知该企业拥有总资金A元, 投资于第i(i=1,2,…,n)个项目需要花资金ai 元, 并预计收益为bi元, 试选择最佳投资方案使得总收益和总投资之比最大. 一般地，非线性规划的数学模型为 使f(x)在X上取得最小值的点称为最优解，对应的目标函数值称为最优值 定义：如果目标函数或约束条件中至少有一个是非线性函数，则称这种规划为非线性规划问题。 为统一起见,称以下模型 min f(x) s.t. gi(x) ≤0 i=1，2，…，m （1） hj(x)=0 j=1，2，…，l 为标准的非线性规划模型,其中f(x),gi(x),hj(x)中至少有一个是x的非线性函数. 称gi(x) ≤0为不等式约束, hj(x)=0为等式约束. 满足所有约束条件的x称为可行解, 所有可行解构成的集合 称为可行域。 例: 考虑如下非线性规划问题： min f(x,y)= [(x－14)2+(y－15)2 ]1/2 s.t. (x - 8)2 + (y - 9)2 ≤49 x ≥ 2， x ≤ 13 x + y ≤24 非线性规划的最优解未必在顶点处达到； 非线性规划的最优解是一组同心圆最先与可行域相交的点，在可行域的边界上达到 二维非线性规划问题的图解分析 例：请考虑如下非线性规划问题： min f(x,y)= (x－8)2+(y－8)2 s.t. (x - 8)2 + (y - 9)2 ≤49 x ≥ 2， x ≤ 13 x + y ≤24 非线性规划的最优解在可行域内部达到 可以看出, x2, x3, x4是局部最优解, 且x3还是全局最优解, x2 , x3是严格局部最优解, x4不是严格局部最优解. 一个全局最优解一定是局部最