计量经济学(第7章随机解释变量问题)1.pptVIP

一、随机解释变量问题; 基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况： ; (2) 随机解释变量与随机误差项同期无关(contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。;2、实际经济问题中的随机解释变量问题;(1) 耐用品存量调整模型;(2) 合理预期的消费函数模型;二、随机解释变量的后果; 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机解释变量会产生不同的后果。 下面以一元线性回归模型为例进行说明。 ; 1、随机解释变量与随机误差项相关图 ;2、如果X与?相互独立，OLS参数估计量仍然是无偏、一致估计量。 ;3、如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、???却是一致的。 ;4、如果X与?同期相关，得到的参数估计量有偏、且非一致。 ;三、工具变量法 Instrument variables;1、工具变量的选取;2、工具变量的应用;能否说“用工具变量代替了模型中的随机解释变量”？ 能否说“其它解释变量用自己作为工具变量”？ 能否说“用Z作为X1的工具变量，用X1作为X2的工具变量”？; 这种求模型参数估计量的方法称为工具变量法(instrumental variable method)，相应的估计量称为工具变量法估计量（instrumental variable (IV) estimator）。;3、工具变量法估计量是一致估计量;(1)在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的。 ;(4)OLS可以看作工具变量法的一种特殊情况。;5、 IV演示：居民总消费模型;数据;OLS估计;IV估计;GMM估计;估计结果;拟合结果;四、解释变量的内生性检验;Hausman检验;五、例：中国城镇居民人均消费函数（自学）;步骤 以中国城镇居民人均消费为被解释变量，人均可支配收入和前一年城镇居人均消费支出为解释变量，建立模型； 经分析认为，人均可支配收入可能具有同期内生性； 选择工具变量； 采用Hausman检验判断，城镇居民人均可支配收入确实是内生变量； 采用工具变量估计。 为了比较，采用OLS估计。