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Cox风险模型与Poisson逼近
南开大学
硕士学位论文
Cox风险模型的Poisson逼近
姓名:林建希
申请学位级别:硕士
专业:概率论与数理统计
指导教师:吴荣
2002.5.20
!ā!!!!!!猒——~摘要本文在?苣ǘ樗荀榻缎蓒????擅匿且有界的情况下,证明了以??眦?£?为索赔风险强度的??缦展?倘跏樟灿诠诺浞缦展?程,进一步我们可以得到??缦漳P偷挠邢奘逼撇?怕始白钪掌?产概率分别收敛于古典风险模型的相应参数.?S薪缙轿榷懒⑻?强度过程是上述情形的一个特例.同时我们应用分析的方法证明了当?S邢拮刺?轿榷懒⑻?慷裙?淌保珻?风险模型的????指数收敛于古典模型的????指数.由此,我们解决了???????中的一个猜测.
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安全负荷?????渲衟:??引言?????一∑五,?????一∑五,?古典风险模型是其中??代表保险公司在?笨痰挠?啵瑄代表初始准备金,????9潭ǖ恼?J??硎颈O展?驹诘ノ皇奔淠诘谋7咽杖耄籒??是以?2问?腜???过程,表示到?笨涛V狗⑸?乃髋獯问????奘且涣卸懒⑼?植嫉姆歉核婊?淞苛校?ケ硎镜趇次的索赔数额;??斛与????笙嗷ザ懒ⅲ?A耸鼓P陀幸庖澹?ǔ<俣?破产概率的问题是风险理论的基本问题.对于古典模型,可得到一系列有关破产概率表达式及其估计的结果.在这里???’?甘?具有基本的重要性,他给出了破产概率的指数上界.古典风险模型作为一种理论模型由于他在数学上的简单性和应用上的方便,迄今为止,对它的研究已比较完整和深入.但是,在很多情况下,人们有必要推广古典风险模型以便更好的符合实际情况.其中一种自然的推广就是??缦漳P停?下面的随机过程是??缦漳P偷氖??枋觯??.???≥???““
。。???皇橹卸郧鹇?钊氲难芯浚??ü??基本概念其中??、?、??五?5囊庖寮皗五?与????牡墓叵低??Ⅳ?H?????渲孝羰遣问??的标准?????蹋?胛S肜龆懒?述的古典模型??完全一致.所不同的是我们用比?????谈?一般的点过程???汤疵枋鏊髋獾姆⑸?问??簿褪撬担琋??的非负随机过程,它表示索赔的风险强度,称为风险强度过程到目前为止,对??缦漳P停?龅盇为一些特殊的过程时得到有关破产概率和????指数的一些较为明确的表达式.??在其所著Ⅵ。?!?。。???体的计算,猜测当为独立跳强度过程时,破产概率和????指数等参数随着平均跳时间趋于??樟灿诠诺浞缦漳P偷南嘤Σ问?本文即是对这一问题进行推广并加以严格的证明下面对本文用到的若干重要概念作一一介绍定义?鐰是一个跳过程.??????啤??是它的跳时刻.记?????如果??#???南嗷ザ懒ⅲ瑊?蹋琌??婵具有相同分布,而且?稀#琔?的选择使入平稳,则称为平稳独立跳强度过程.???∑。一?,????????—?一?????
S隭定义??瓦???皒是概率空间?,,,?到拓扑???刹饪占?%及?????上的诱导测度分别为????’???川存在一个常数??筕????“??,£?目刹庥成洌???????绻?杂????上的任何有界连续函数正下式成那么我们?。???迫跏樟灿赬,记作定义?杂谟?喾缦展?蘽?≠?伽,停时称为破产时.定义?杂谌魏斡?喾缦展?蘽???模瑄??“,?撬?钠撇?保?称为有限?笨糖暗钠撇?怕剩?称为最终破产概率.?谱饔?喾缦展?蘽?£?唧的????指数,如果立:????????皿?????∞????定义??.?叫????,那么Ⅲ?辏瑄?軵?≤????“?
缦展?痰娜跏樟埠推撇?怕实氖樟残?%?????一∑五∑引理??%?!輑???沟茫プ魑狣?,?ァ恐械墓?倘跏樟灿趚分别用耳、皿,?,?、皿,??癇代表%的破产时、有限时破产在下文中,对任意一个盈余风险过程????福?颐窃级ㄓ肞“??在下面的论述中,我们记其中?F轿榷懒⑻?慷裙?蹋珽???.其他符号的意义与前面的说明完全一致.概率、最终破产概率及????指数,用死、Ⅲ。?,“?ⅱ蟆?“?癛。分别代表%的破产时、有限时破产概率、最终破产概率及????指数.【??!??颉緊,??纤?杏伊??哂凶蠹?薜暮???寮俏狣【?琽????????筛秤枰許????仄耸蛊涑晌狿???占洌???琽?,?蔇?,??,则?作为??琽?中的过程弱收敛于?某浞直匾L跫?谴嬖谝涣姓?齵??≥·满足?这是???????的结果.表示尸?甀????.%????一??%??齑??齑?籢????五??
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