计量经济学第8章课件.ppt

第一节 虚拟变量;;例2：居民住房消费支出Yi、居民可支配收入Xi的模型：; 问题：为什么k个类的定性变量，仅用k-1个虚拟变量而不用k个变量？ (特别：什么情况下k个类的定性变量，要用k个虚拟变量？如例2去掉截距项） ; 一、加法类型 设定的虚拟变量以相加的形式出现;; 用 t检验讨论因素是否对模型有影响 ;4、一个定量变量、两个定性变量（各考虑两种特征）;;（二）一个定量变量X、多个虚拟变量（定性变量）的模型;;; 乘法类型引入虚拟变量的主要作用：;其中: Yi为第 i 个家庭的消费水平； Xi为第 i 个家庭的收入水平。;一般：;例：改革开放前、后（平均）“储蓄—收入”模型：; （二）交互效应的分析; 大专以上的女性：;（三）? 分段回归分析（提高模型的描述精度） 虚拟变量也可以用来代表数量因素的不同阶段。分段线性回归就是类似情形中常见的一种。; 例: 设Y表示奖金、X表示销售额。当销售额低于X*时，奖金与 销售额呈线性关系；当销售额高于X*时，奖金与销售额呈更加陡峭 的线性关系。如图：;案 例;用最小二乘法可以得到以下估计结果 (-0.33) (10.957) (-9.254) 战争时期的消费函数： 和平时期的消费函数： ; 例2：中国城镇居民家庭的储蓄函数 ; 1)在经济体制改革之前，我国居民的收入一直在低水平上徘徊，大多数居民家庭的收入仅能维持温饱，因而平均储蓄倾向很低，积蓄很少； 1979年后，我国居民的收入水平迅速提高，与此同时，居民储蓄也在大幅增长（由此看来前、后两时期，居民的储蓄行为有显著差异）；; 用最小二乘法得：; 例3 职工的收入与职工的年龄有关。为了方便，这里仅考虑了3个年龄段：18岁以下，18—22岁，22岁以上（不同年龄段实际也代表不同的文化程度）。 ;白人和黑人的收入平等吗;利用上述数据，作OLS分析可得回归方程为：;系统变参数模型 ; 线性回归模型 ， 是解释变量， 是被解释变量， 是随着时间的变化而改变的，假定参数的变化是系统的(即非随机的)，且这种变化完全由外生变量 决定，有以下简单的辅助关系式 ; 二、截距和斜率同时变动模型 ; 三、应用实例 ; 2、消费者的经济决策权逐步扩大。例如，由卖方市场向买方市场的转变，使居民选择商品的自主权逐步扩大；居民金融资产的迅速积累，使消费者可以在一定时问范围内提前或延迟消费；劳动力市场的建立，使人们有越来越多的择业机会。这些变化使消费者逐步摆脱了旧体制下的许多限制，诸如商品供给约束，个人投资所受的约束，同期收入对同期消费的约束等等，从而有可能更合理地安排消费与收入的比例；;年份 ; X——城镇居民家庭某年人均实际生活费收入 y——人均实际生活费支出(以1978年的价格水平为100，从生活费收入和生活费支出中分别扣除了职工生活费用价格上涨因素)。 t——代表年代。 ;; 用普通最小二乘法估计，得到如下结果： ; 3. 表明我国城镇居民的边际消费倾向呈下降趋势，即在增加的收入中用于消费的份额渐渐下降； ; 虽然该模型的拟合优度很高，但由于假定边际消费倾向是固定常数，因而错误地描述了消费与收入的关系。例如，由表可知，1979年我国城镇居民人均生活费支出占人均生活费收入的比重为0.9671，到1990年这一比重下降为0.9921，1997年则进一步下降为0.8934。如果将 用预测，预测误差必然会随着时间的推移而越来越大。此外，比较两种估计方法的 值，后者明显劣于前者。这是因为后者忽略了“体制改革”这一重要因素从而可能产生自相关问题。 ; 一、线性概率模型 在实际经济问题的分析中，会遇到一些表示研究对象的数量或状态的离散变量。在讨论家庭是否购房的问题中，可将家庭购买住房的决策用数字1 表示，而将家庭不购买住房的决策用数字0表示。如果某个家庭是否购买住房仅是作为用于说明某种具体经济问题的自变量，则应用以前介绍的虚拟变量的知识就足够了。如果现在考虑某个家庭在一定的条件下是否购买住房时，则表示状态的虚拟变量就不再是自变量，而是作为一个被说明对象的因变量出现在经济模型中。因