计量经济模型联立方程估计和模拟.ppt

第十二章 联立方程模型的估计与模拟 ;12.1 联立方程系统概述 本章将包含一组未知参数，并且变量之间存在着反馈关系的联立方程组称为“系统”(systems) ，可以利用12.2节介绍的多种估计方法求解未知参数。本章的12.3节中将一组描述内生变量的已知方程组称为“模型”(model) ，给定了联立方程模型中外生变量的信息就可以使用联立方程模型对内生变量进行模拟、评价和预测。 一般的联立方程系统形式是 t =1, 2, ?, T (12.1.1) 其中：yt 是内生变量向量，zt 是外生变量向量，ut 是一个可能存在序列相关的扰动项向量，T 表示样本容量。估计的任务是寻找未知参数向量 ? 的估计量。;例12.1 克莱因联立方程系统 ; KleinⅠ模型： （消费） （投资） （私人工资） （均衡需求） （企业利润） （资本存量） （12.1.2） 此模型包含3个行为方程，1个定义方程，2个会计方程。式中变量： 6个内生变量： 4个外生变量： Y：收入（GDP中除去净出口）； G：政府非工资支出； CS：消费； Wg ：政府工资； I：私人国内总投资； T：间接税收； Wp ：私人工资； Time：时间趋势； P：企业利润； K：资本存量 ;; 前3个方程称为行为方程，后面的3个方程称为恒等方程。这是一个简单描述宏观经济的联立方程模型。式（12.1.2）中的前3个行为方程构成联立方程系统： t =1, 2, ?, T （12.1.3） 待估计出未知参数后，与式（12.1.2）中的后3个恒等方程一起组成联立方程模型。 ; 在联立方程模型中，对于其中每个方程，其变量仍然有被解释变量与解释变量之分。但是对于模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量。对于同一个变量，在这个方程中作为被解释变量，在另一个方程中则可能作为解释变量。对于联立方程系统而言，将变量分为内生变量和外生变量两大类，外生变量与滞后内生变量又被统称为前定变量。;§12.2 联立方程系统的估计方法 EViews提供了估计系统参数的两类方法。一类方法是单方程估计方法，使用前面讲过的单方程法对系统中的每个方程分别进行估计。第二类方法是系统估计方法，同时估计系统方程中的所有参数，这种同步方法允许对相关方程的系数进行约束并且使用能解决不同方程残差相关的方法。 虽然利用系统方法估计参数具有很多优点，但是这种方法也要付出相应的代价。最重要的是在系统中如果错误指定了系统中的某个方程，使用单方程估计方法估计参数时，如果某个被估计方程的参数估计值很差，只影响这个方程；但如果使用系统估计方法，这个错误指定的方程中较差的参数估计就会“传播”给系统中的其它方程。;建立和说明联立方程系统 为了估计联立方程系统参数，首先应建立一个系统对象并说明方程系统。单击Object/New Object/system或者在命令窗口输入system，系统对象窗口就会出现，如果是第一次建立系统，窗口是空白的，在指定窗口用文本方式输入方程，当然也包含了工具变量和参数初值。 使用标准的EViews表达式用公式形式输入方程，系统中的方程应该是带有未知参数和隐含误差项的行为方程。例12.1含有三个行为方程的系统是这样的： ; 这里使用了EViews缺省系数如c(10)、c(20)等等，当然可以使用其它系数向量，但应事先声明，方法是单击主菜单上Object/New Object/Martrix-Vector-Coef/Coeffient Vector。 在说明方程时有一些规则： ; 规则1 方程组中，变量和系数可以是非线性的。可以通过在不同方程组中使用相同的系数对系数进行约束。;联立方程系统估计 创建和说明了系统后，单击工具条的 Estimate 键，出现系统估计对话框，在弹出的对话框中选择估计方法和各个选项： ;联