第十三章 面板数据新的处理.docVIP

PAGE  PAGE 4 第十三章 面板数据的处理 一、面板数据的定义、意义和种类 面板数据是调查经历一段时间的同样的横截面数据，具有空间和时间的两种特性。它 还有其他一些名称，诸如混合数据，纵列数据，平行数据等，这些名字都包含了横截面单元在一段时期的活动。 面板数据的优点在于：1.提供了更有价值的数据，变量之间增加了多变性和减少了共线性，并且提高了自由度和有效性。2.能够更好地检测和度量单纯使用横截面数据或时间序列数据无法观测到的影响。3.能够对更复杂的行为模型进行研究。 形如 其中，表示第个横截面单元，表示第年。一般，我们用来表示横截面标识符，用表示时间标识符。假设N个横截面单元的观测次数相同，我们称之为平衡面板，反之，称为非平衡面板。一般假设X是非随机的，误差项遵从经典假设。 二、面板数据回归模型的类型与估计方法 （一）面板数据回归模型的类型 对于面板数据模型 ，可能的情形主要有如下几种。 所有系数都不随时间和个体而变化 在横截面上无个体影响、无结构变化，即，。则普通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。。 2．变截距模型 在横截面上个体影响不同，个体影响表现为在模型中被忽略的反映个体差异的影响，又分为固定效应和随机效应两种。 3．变系数模型 除了存在个体影响之外，在横截面上还存在