第十四章 自相关新.ppt

自相关问题;一、自相关的性质 二、自相关的后果 三、自相关的检验 四、自相关的修正 ;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;一、序列相关性的性质;称为一阶序列相关，或自相关（autocorrelation）;实际经济问题中的序列相关性（截面数据中的序列相关性举例）（时间序列数据中的序列相关性举例） ;截面数据中因变量取值之间（或误差项取值之间）自相关的解释;表;时间序列数据中变量取值之间（或误差项取值之间）自相关的解释;*;随机干扰项关系图;二、自相关的后果; 序列相关性检验方法有多种，但基本思路相同：; 真实的随机扰动项无法得知，只能利用回归残差来做图形判断。缺点：定性判断，无定量结论。 方法一：对时间做散点图，对自相关程度作直观判断。该散点图此时称为“时序图”。 方法二：对前后期残差作相关图。该法更直观。 ;图示法（一）;图示法（二）;图示法案例; 年份;用OLS回归原始模型;用OLS回归原始模型;用OLS回归原始模型结果;作当期残差与前期残差的关系图;Workfile中可见到e;作当期残差与前期残差的关系图时所用命令;得到：当期残差与前期残