第十章 自相关新.pptVIP

第十章 自相关;包括如下内容： 1.自相关的性质 2.自相关的理论与实际结果是什么？ 3.如何判断自相关的存在？ 4.自相关的补救措施;一、自相关的性质;自相关的模式;自相关分为正自相关(a)和负自相关(b);2.自相关产生的原因 (1)惯性 大多数经济时间序列具有显著的惯性或者说迟缓性特征。比如说国内生产总值、就业、货币供给等时间序列都呈现出周期性。所以，在涉及时间序列数据的回归方程中，连续的观察值之间有可能是相互依赖或相关的。 (2)模型设定误差 忽略了必要的解释变量或者使用了错误的函数形式也有可能导致自相关。 (3)蛛网现象 在许多诸如农产品供给的现象中呈现出了所谓的蛛网现象，即供给对价格的反应滞后了一期，因为供给决策的实现需要一定的时间。因此，农户今年的计划要受去年价格的影响。;(4)数据处理 在数据的处理过程中也会导致自相关的产生。比如在从月度数据获得季度数据的过程中。 二、自相关的后果 自相关会产生以下后果： 1.最小二乘估计量仍然是线性和无偏估计量。 2.但最小二乘估计量不再是有效的。 3.OLS估计量的方差是有偏的，因此通常所用的t检验和F检验是不可靠的。 4.计算得到的误差方差 ，是真实误差方差的有偏估计量。 5.通常计算的预测方差和标准误也是无效的。;三、自相关的诊断;美国商业部门真实工资指数和劳动生产率;针对以上例子，讨论两种对自