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7.2.3 维纳过程;二、维纳过程的定义 如独立增量过程X(t)，其增量的概率分布服从 高斯分布，即： 则称X(t)为维纳过程。 对于所有的样本函数几乎处处连续的齐次独立增量（或齐次独立增量过程 ，几乎都有对所有的 在时间轴上连续），称为维纳过程。 ;过程的增量服从高斯分布的证明;三、维纳过程的统计特性;、当t1t2,并将X(t1)写成： 、同理，当t2t1可得： 综合以上可得:维纳过程的自相关函数为： ; 2、维纳过程与高斯白噪声 虽然维纳过程在a·e意义下是连续的，但由上述自相关函数的表达式可知， 点间断，所以对于t1=t2，该过程的 是不存在的，因此维纳过程几乎处处不可微。这样在通常意义下，他的导数是不存在的。不过，若在形式上，研究其导数及性质，则维纳过程X(t)的导数也是零均值的高斯过程。 令N(t)=X(t)为X(t)形式上的导数，则N(t)的自相关函数为： ;可见形式导数为高斯白噪声。于是维纳过程X(t)可以写成白噪声（具有零均值，均匀谱的平稳高斯过程）的积分，所以维纳过程可以看成是高斯白噪声通过积分器的输出。;3、维纳过程的概率分布 由上述的讨论结果可以很容易的得到维纳过程的一维和多维概率密度为： ;4、维纳过程的性质：;四、扩散方程;证：因为X(t)具有零均值并为高斯分布，有 又 即在X(t2)=x1的条件下，X(t2)的条件方差等于α(t2-t1)故有; 对上式作求导运算，即可的扩散方程。实际上，扩散方程是柯尔莫戈洛夫方程（前进方程和后退方程）的特列。柯尔莫戈洛夫方程也称为福克尔-普朗克方程。这是因为这组方程在特殊的场合用不十分严格的方法，首先为福克尔和普朗克所获得；而在一般的场合，并用严格的方法，则为柯尔莫戈洛夫所得到。 设扩散过程X(t)的条件概率密度f=fx(x2;t2|x1;t1)(t2t1),则 柯尔莫戈洛夫方程可表示成; 式中，α(x,t)为t时刻自x出发的质点的瞬时平均速度（或者说是过程X(t)变化的平均速度）。而b(x,t)则与质点瞬时平均动能成比例，换而言之，b(x,t)是在很小的?t内，质点位移的平方平均偏差与?t的比值。 在实际问题中，如果想由实验所得数据资料来直接确定条件分布函数，是极为困难的。但是，可以根据其物理意义，通过比较容易找到的α(x,t)及b(x,t)来解柯尔莫戈洛夫微分方程，从而得到条件分布函数。 当随机过程X(t)为维纳过程，且α(x,t)=0，b(x,t)=α时，把这些条件带入柯尔莫戈洛夫方程，则可得到扩散方程，从而解出条件分布函数，也就是说，维纳过程是一种特殊的扩散过程。