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计量经济学(第二版)新庞皓主编 科学出版社 第七章练习题答案
第七章 分布滞后模型和自回归模型
7.1 表7.11中给出了1970-1987年期间美国的个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据,所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。
表7.11 1970-1987年美国个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据
年份 PCE PDI年份 PCE PDI年份 PCE PDI1492.0 1668.1
1538.8 1728.4
1972 1621.9 1797.4
1973 1689.6 1916.3
1974 1674.0 1896.6
1975 1711.9 1931.71976 1803.9 2001.0
1977 1883.8 2066.6
1978 1961.0 2167.4
1979 2004.4 2212.6
1980 2000.4 2214.3
1981 2042.2 2248.61982 2050.7 2261.5
1983 2146.0 2331.9
1984 2249.3 2469.8
1985 2354.8 2542.8
1986 2455.2 2640.9
1987 2521.0 2686.3估计下列模型:
(1) 解释这两个回归模型的结果。
(2) 短期和长期边际消费倾向(MPC)是多少?
练习题7.1参考解答:
1)第一个模型回归的估计结果如下,
Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 07/27/05 Time: 21:41Sample: 1970 1987Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??C-216.426932.69425-6.6197230.0000PDI1.0081060.01503367.059200.0000R-squared0.996455????Mean dependent var1955.606Adjusted R-squared0.996233????S.D. dependent var307.7170S.E. of regression18.88628????Akaike info criterion8.819188Sum squared resid5707.065????Schwarz criterion8.918118Log likelihood-77.37269????F-statistic4496.936Durbin-Watson stat1.366654????Prob(F-statistic)0.000000回归方程:
(32.69425) (0.015033)
t =(-6.619723) (67.05920)
=0.996455 F=4496.936
第二个模型回归的估计结果如下,
Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 07/27/05 Time: 21:51Sample (adjusted): 1971 1987Included observations: 17 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??C-233.273645.55736-5.1204360.0002PDI0.9823820.1409286.9708170.0000PCE(-1)0.0371580.1440260.2579970.8002R-squared0.996542????Mean dependent var1982.876Adjusted R-squared0.996048????S.D. dependent var
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