随机信号新.docVIP

第4课 设随机变量服从上的均匀分布，即概率密度为 求: 的概率密度 解：从求得反函数。在上不是单调函数，但是它分别在上和为单调函数。在上，其反函数为；在上其反函数为。从而可得随机变量的概率密度为 其中， ， 故的概率密度为 第7课 1 设随机变量为均匀分布，其概率密度 (1)求的特征函数;(2)由所得的，求的数学期望 答案课堂上讲过。 第8课 作业：设随机过程，式中、为两个互不相关的随机变量，且有：，，， 求随机过程的数学期望、方差、相关函数、协方差函数。 解： 第10课 1 设两个平稳随机过程和，其中是在上均匀分布的随机变量。试问这两个过程是否平稳相依？它们是否正交、不相交、统计独立？说明原因。 解： 由于和各自平稳，互相关函数仅为时刻间隔的单值函数，所以和联合平稳。 又因为 故有互协方差函数 由于只有在局部值，才有，不能对任意值满足表达式，故知过程和是相关的，因而它们统计不独立。 由于，它仅对局部才等于零，不能对任意值满足表达式，故知过程和不正交。 2 查rand randn normr random这四个函数的意义（一句话解释） 答案略 3 设二维随机变量的联合概率密度为 试问和是否是否正交、不相交、统计独立？说明原因。 答案略。 第11课 1 一般随机过程均方连续和均方可微的条件。 2 已知随机过程的相关函数，问过程是否均方连续，是否均方可微？ 3 将数学期望为、相关函数为的随机过程输入一个微分电路，该电路输出随机过程，求的期望和相关函数。 第12课 1 设随机过程，其中是均值为5，方差为1的随机变量，设新的随机信号，求的期望和相关函数。 解：因为，，于是 故我们能求出的均值、相关函数为 随之，求得的均值为 分部积分两次，可得 另外，的相关函数为 2 已知随机过程，式中为常数；与是两个具有不同概率密度函数的独立随机变量，且它们的均值为零、方差为。 证明（1）是宽平稳的随机过程。（每位同学必做） （2）进一步的证明不是严平稳的随机过程。（不强迫大家都做，欢迎主动做，做错不要紧） （1）证：首先证明是宽平稳的随机过程。由题意可知 ，，，。不难得到 可见，是满足宽平稳过程的定义，故为一款平稳过程。 （2）接着，证明不是严平稳的。因为不知道的概率密度的具体形式，然而，我们能求得的三阶矩函数 由此看出，在一般情况下，的三阶矩与有关。所以，不是严平稳过程。 第13课 1 设随机过程，其中是一平稳的随机过程，是与无关的随机变量。试讨论过程的遍历性。 解：由定义可知，遍历过程的前提是它必为平稳过程。本题虽未说明过程是否具有平稳性，但是我们可以根据条件证明之。 因为 ， ， 于是，可得 常数 故过程为宽平稳的。 然而，由于 其中第一项不管是随机变量，还是常数；而第二项总是个随机变量。因此，也是个随机变量，即所以，不是宽遍历过程。 2 根据图1，写出平稳随机过程的自相关函数的表达式，并求过程的均值、均方值、自协方差函数和方差（注意此处时间范围应当是，受软件影响无法表示） 解：根据图，不难写出过程的自相关函数为 （1），故得均值为 （2）的均方值： （3）的自协方差函数； （4）过程的方差 第14课 Matlab程序练习： 1 编写一段MATLAB程序，计算 如果能用C语言实现更好 clear all number=1000; pp=0; for i=1:number Temp=sin(i*pi/180); pp=pp+Temp; end disp([求和结果为 num2str(pp)]) 2 编写程序运行以下代码，并且如实地记录结果 A=[1 2 3 4;5 6 7 8] B=[7 4;6 8] A*B B*A 第15课 1 设随机过程为，其中是相互独立的实正态随机变量，其均值为零、方差为；为非随机的变量。求复过程的均值相关函数和协方差函数。 解： 因为的实部和虚部均为正态随机变量的线性组合，故它们也是正态的。所以，由定义可得的均值、相关函数和协方差函数如下 由此可见，是复宽平稳的 2 设正态随机过程的均值为零、协方差函数为 现在时刻对过程采样，求的四维概率密度。 提示：参见公式（3.7.7） 其中，，由可得以及，再将它们带到上面的表达式内，就能得到正态随机过程的四维概率密度。 第16课 1． 设可微过程的功率谱密度为。证明：过程及其导数互谱密度为 证：因为联合平稳过程的互谱密度与互相关函数是一对傅里叶变换，故有 由于。且因 得到 从而可证。 2． （多选）下列关于白噪声的几个描述中全部正确的是（ ） a、若平稳随机过程的均值为零，且功率谱密度在无限宽的频域内为非零常量，则称过程为白噪声． b、白噪声的功率谱密度为，则其相关函数． c、白噪声起伏非常剧烈，且只要时刻间隔不为零，两个取值之间就不相???． d、白噪声只是一种理想