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随机变量解释新
计 量 经 济 学
授 课：管理科学与工程学院 刘刚
公共信箱public2005@yeah.net（jiliang）
必修课 48学时 闭卷考试
;课件参考;随机解释变量;预备知识;预备知识;一. 估计量的渐进性质;选讲 1. 渐进无偏性;选讲 2. 一致性;选讲 一致性是一种渐进性质（大样本性质）;选讲 一致性和无偏性是两个不同的概念;一、随机解释变量问题;二.随机解释变量产生的背景;若解释变量与随机误差项不相关，虽为随机解释变量问题但对OLS估计量的优良性并不造成损害。
所以，随机解释变量问题实际上指：
;三、随机解释变量问题的后果;1、随机解释变量与随机误差项不相关
参数估计量仍然无偏估计量
2、随机解释变量与U 在小样本下相关， 在大样本下渐进无关
在小样本下是 有偏，在大样本下 渐进无偏
3???随机解释变量与随机误差项高度相关
最小二乘估计量是有偏的，且不是一致估计量；(即在大样本下不具有渐进无偏性）
特别：滞后被解释变量作解释变量，且与u相关时
（1）随机误差项必然具有自相关
（2）DW检验失效，无论DW数值多大或多小均存在自相关;四. 随机解释变量的修正——工具变量法IV;2.工具变量法;3、工具变量法估计量的特性;4.工具变量法的局限;5、EViews中实现工具变量法;;Dependent Variable: Y
Method: Two-Stage Least Squares
Instrument list: CAPITAL C
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
GDP 0.572700 0.002692 212.7483 0.0000
C 628.2516 94.56617 6.643513 0.0000
R-squared 0.999582 Mean dependent var 14984.04
Adjusted R-squared 0.999560 S.D. dependent var 14470.05
S.E. of regression 303.6108 Sum squared resid 1751411.
F-statistic 45261.82 Durbin-Watson stat 0.804699
Prob(F-statistic) 0.000000
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