随机微分方程数值解新的L_p收敛性.pdfVIP

第 38 卷 第 5 期 河 北 工 业 大 学 学 报 2009 年 10 月 Vol.38 No.5 JOURNAL OF HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY October 2009 文章编号：1007-2373 (2009) 04-0091-05 随机微分方程数值解的 Lp 收敛性 王国强 1，邹捷中 2 （ 1. 广西工学院 信息与计算科学系，广西 柳州 545006；2. 中南大学 数学科学与计算技术学院，湖南 长沙 410075 ） 摘要 大多数文献是在全局或局部 Lipschitz 条件下讨论随机微分方程的精确解与数值解间的收敛，有时全局或 局部 Lipschitz 条件也显得较为苛刻，许多随机微分方程的漂移系数及扩散系数并不满足，故对其精确解与数值 解间的收敛带来一系列困难，用 Euler-Maruyama 方法研究马尔可夫调制及带 Poisson 跳随机时滞微分方程在 Non- Lipschitz 条件下的精确解与数值解间的 Lp 收敛． 关 键 词 马尔可夫调制；Poisson 跳；Euler-Maruyama 方法 ；Non-Lipschitz 条件 中图分类号 O211.63 文献标识码 A Convergence Between Numerical Solutions and Exact Solutions of Stochastic Differential Equation WANG Guo-qiang1，ZOU Jie-zhong2 ( 1. Department of Information and Computing Science, Guangxi University of Technology, Guangxi Liuzhou 545006, China; 2. School of Mathematics Science and Computing Techniques, Centralsouth University, Hunan Changsha 410075, China ) Abstract Most literatures have studied the convergence between numerical solutions and true solutions of stochastic dif- ferential equations under the global or local Lipschitz condition. Sometimes, the global or local Lipschitz condition is so strong that the drift coefficient and diffusion coefficient of many stochastic differential equations can not satisfy. This brings about difficulties to investigate the convergence of between numerical solutions and true solutions. In th