随机过程填空新.docVIP

填空： 一、定理1.4.1设X，Y，Z是随机变量，g（x）是连续函数，且EX，EY，EZ及E[g（Y）X]均存在，则 ⅰ当X与Y相互独立时， ⅱ ⅲ ⅳ 二、定义1.5.3当X是离散型随机变量，分布列为则其特征函数为 当X是连续型随机变量，概率密度为，则其特征函数为 三、定义2.2.1设已给随机过程，对任意，若存在，则称 ①为随机过程XT的均值函数，简记为 四、定义2.2.2设是随机过程，对任意， 若存在， 则称②为的自协方差函数，简称协方差函数，简记为；而称③为的自相关函数，简称为相关函数，简记为 的自协方差函数也记为即有④ 自协方差函数是随机过程本身不同时刻状态之间线性关系程度的一种描述。当s=t时，称为随机过程的方差函数，记为⑤ 五、定义2.2.3设均为随机过程，对于任意给定的，若存在， 则称⑥为随机过程与的互协方差函数，并称⑦为与的互相关函数。与的互协方差函数也记为，即有⑧ 复随机过程的均值函数、协方差函数、相关函数分别定义为 ⑨⑽ ⑾ 六、如果随机过程对任意，，都存在，则称是二阶矩过程 七、设是随机过程，如果对于任意的 有x（t）的增量相互独立，则称为独立增量过程 独立平稳增量过程：有相同的概率分布为平稳增量，既独立又平稳为独立平稳增量过程。 八、如则称为一鞅序列，如果将上式中的=号换为≤号，则称为上鞅序列；如果上式中的=号换为≥号，则称为下鞅序列。 九、定义2.4.2计数过程称为强度为λ的Poisson过程 则； 十、定理2.4.2设是强度为λ的Poisson过程则有 十、设Markov链的状态空间转移概率矩阵为指出各状态的常返性及周期性 i=1时为正常返，周期为3，i=2时为正常返，非周期，i=4时为非常返，非周期。 十一、C-K方程 对任意正整数k，l及i，j∈I，有 十二、定理4.1.1