(简体)债券等殖炒葱律交系统t 0融资性附条件交易.docVIP

 PAGE 12/ NUMPAGES 12  FILENAME 3915758-5904162a4cc41.doc 债券等殖成交系统T＋0融资性附条件交易 （General Collateral Financing，GCF）操作手册 95.12. 【流程简表】 9：00 ∣ 9：30 债券自营商在系统上报价、交易，调度资金(跨券交易，不指定期别) 承作天期 1 5 10 20RS利率 2.1000％ 2.1000％RP利率 2.0000％ 2.0000％ 2.1000％ 2.5000％承作面额 5000万 ” ” ”承作金额 5500万 ” ” ”9：00 ∣ 9：45 成交确认(卖方于交易后即可配券，申报卖出之债券期别) 卖方券商 元京 元京 大华RP配券 A95103 A95106 A95106承作面额 5000万 ” ”9：45 ∣ 10：00 受理改帐交易双方得于合意后，传真改帐申请书向本中心申请改帐10；00 ∣ 10：30 进行结算采T＋0交割，并同原本当日应届交割之部位重新进行净额结算10：30 ∣ 13：30债券自营商进行交割作业进行当日的交割作业 【基本架构】 项 目指定券种附条件交易（现行制度）一般担保品附条件交易（GCF）使用限制业者得自行选择是否使用，并未强制附条件交易一定要在等殖系统进行同左缴交给付 结算准备金按证券商附买回交易与附卖回交易相抵后余额之千分之一计算之毋须缴交买卖超净部位不列入交易员买卖超净部位之计算同左交易时间9：00～13：30（8：30开始报价）14：00～15：009：00～9：30（8：30开始报价）交易标的中央登录公债，但不含发行前交易之新债、交换公债、国际债券 报价及交易时须指定债券期别同左 跨券交易，报价时不用输入债券期别交易方式经其它证券商点选成交后即行成交经他人点选成交并经卖方申报卖出债券后，系统检视无误始确认成交交易单位每一交易单位为面额5000万元同左报价方式以利率申报，可报正、负数同左报价升降单位万分之一个百分点（0.0001％），系统会自动补零同左承作天期以营业日计算，1、5、10日三种 交割日及到期日皆不得在领息日前五个营业日至领息日之间以营业日计算，有1、5、10、20日四种规格 同左配券时间无9：00～9：45配券方式无每笔交易(面额5000万)配一种券，9：45前可换券，9：45后尚未配券视同不成交，已配券如要取消须改帐申请改帐时间在14：00前须先传真改帐申请书9：45～10：00日结时间16：00，约16：30可下载报表10：00～10：30，10：30下载报表期 初 承作金额以当天计算机议价系统「公开报价」的加权平均殖利率计算之含息价格每一交易单位以定额5500万元为期初金额，成交金额均5500的整倍数到期金额期初金额×(1＋约定利率×实际天数/365)，分母固定以365计，分子之天数=到期日－交割日(含非营业日)同左附条件利息约定利率×(实际天数/365)，四舍五入同左交割时间T＋2日，13：30之前T＋0日，13：30之前交割方式与等殖买卖断交易合并净额结算，采转帐方式，不开立附条件交易凭证同左遇天灾之 交割作业与等殖买卖断交易合并净额结算，遇天灾时的交割亦并同等殖买卖断顺延之，亦即停止上班当日及次日到期的附条件交易各顺延一个营业日交割，并重新计算附条件利息同左指标公债买超券强制申报RP卖出适用不适用个别债券在等殖系统之附条件未到期余额累计不得超过该券发行余额的1/2，单一券商则不得超过1/10适用不适用【系统操作】 功能选单 T＋0附条件交易系统「RP/RS：T＋0」，是一项新的功能，与现行的等殖附条件交易系统「RP/RS：T+2」有所区隔。 使用者权限 T＋0附条件交易系统「RP/RS：T＋0」的使用者权限，与现行的「央债及RP/RS：T+2」、「后台」等权限有所区隔。 报价输入 报价方式： 同现行T＋2附条件交易系统，仅提供确定报价方式，无参考报价。 同现行T＋2附条件交易系统，不提供报价范围设定功能。 跨券交易，报价时不必输入债券期别。 承作期限： 选择欲承作的天期，可用移动上下键的方式来选择，选好后按Enter 键，游标就会跳到下一栏「报价对象」。 也可以直接用鼠标点选承作天期。 区分为1、5、10、20日，均指等殖系