建设银行新资本写葱颅议规划(ppt格式).ppt

BASELⅡ： 中国建设银行新资本协议规划 吴建政 常 州 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 提纲 A.BASELⅡ内容与实质 B.国际银行业动态 国际 国内 C.建设银行实施规划的主要内容 D.建设银行近期主要工作进展 E.2009-2010主要工作 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. A.BASELⅡ内容与实质：巴塞尔委员会 巴塞尔银行监管委员会 (/bcbs/index.htm) ： 背景： 活跃银行业务与危机的国际化（西德赫斯塔特银行倒闭） 目标： 促进对于国际监管关键问题的理解+提升国际银行监管水平 成员： 1974年底，十国集团的中央银行行长在瑞士巴塞尔聚会，发起成立巴塞尔委员会。1975年2月，巴塞尔委员会召开首次会议，其后每年定期召开四次会议。截至2008年8月，巴塞尔委员会的成员国包括比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国等十三个。 性质： 合作论坛。 没有任何凌驾于国家之上的正式监管权力，其决议即使对于成员国也从不具备任何法律效力。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. A.BASELⅡ内容与实质：BASEL1 basel1 ：1988年7月15日 basel1原因（Kapstein,E.B., Princeton, ”supervising international banks: origins and implications of the basel accord”): 美国国内银行系统的稳定和银行行为的约束 basel1引子：1987美联储和英格兰银行的资本标准的双边协议、国际纠纷 basel1目标： ●通过确定银行资本的范围、制定资本与风险资产的比例，确保国际银行体系的安全性和稳健性； ●确保国际金融市场上银行竞争的公平性。 Basel1全称： 统一资本计量和资本标准的国际协议（International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. A.BASELⅡ内容与实质：BASEL1 basel1主要内容 ●银行资本的构成。根据质量，将银行资本分为核心资本和附属资本，其中核心资本包括股本和公开准备金，至少占全部资本的50%；附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆账准备金。（一、二、三级资本） ●关于资产的风险权重。根据风险的程度，确定了银行不同资产和表外科目的风险权重，其中资产的风险权重分为0%、10%、20%、50%和100%等五个档次；表外项目，信用换算系数。 ●制定了标准比率。文件规定在1992年前，成员国的国际性银行，资本对风险加权资产的比率（ “资本充足率”）不得低于8%，其中核心资本充足率至少为4%。 ●过渡期和实施的安排。为了保证个别银行在过渡期内提高资本比率并达到最终标准，巴塞尔委员会在文件中安排了一个过渡期，提出自文件发布到1992年底之间，采取一个中期目标，即到1990年资本充足率达到7.25%，核心资本至少为资本的50%。 简单评价： 外生于银行的一套监管标准，但奠定了资本的风险含义 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. A.BASELⅡ内容与实质：动力 银行业务的复杂化：证券化、衍生产品 风险计量水平的提高：市场、信用与操作风险计量模型 制度的改