随机过程在金融中的应用1.基础知识讲述教程.pptVIP

------金融资产定价之应用;随机 过程; 第一章 基 础 知 识 ;;2．样本空间 ;二、概率的性质： ;三、概率的连续性 ;;容易验证 （ ）是互不相交的事件， 且满足 ;设E为随机试验，?为其样本空间，A、B 为任意两个事件，;定理2（乘法公式） ;定理3（全概率公式与贝叶斯公式） ;五、独立性;2．独立性的性质 ;; 一、一维随机变量的分布 ;分布函数F（x）具有下列性质： ;3．分布密度 ;3．分布密度 ;二、随机变量的联合分布 ;2．二维分布密度 ;2．二维分布密度;3．边缘分布及独立性 ;离散型;连续型;4．条件分布函数 ;4．条件分布函数 ;第三节 随机变量的数字特征;函数期望 ;2。方差 ;3．性质;3．性质;;1．协方差 ;3．性质;例1 ; 在一次集会上，n个人把他们的帽子放到房间的中央混合在一起，而后每个人随机地选取一项，求每人拿到自己的帽子的人数X的均值和方差。 ;;一、矩母函数 ;3．和的矩母函数 ;例1 ; 二、特征函数 ;4．特征函数与分布函数的关系;;;例2 ;例3 ;例4 ;常见分布的数学期望、方差和特征函数;一、条件期望的定义 ;二、全数学期望公式 ;证 只证（X，Y）是离散型随机向量时的情况 ; 一矿工困在矿井中，要到达安全地带，有三个通道可选择，他从第一个通道出去要走3个小时可到达安全地带，从第二个通道出去要走5个小时又返回原处，从第三个通道出去要走7个小时也返回原处。设任一时刻都等可能地选中其中一个通道，试问他到达安全地点平均要花多长时间。 ; 设在某一天内走进一个商店的人数是数学期望等于100的随机变量，又设这些顾客所花的钱都为数学期望是10元的相互独立的随机变量，再设一个顾客化钱时和进入该商店的总人数独立，试问在给定的一天内，顾客们在该店所化钱的期望值为多少？ ;而 ;三、条件期望的应用 ;; 通常当我们观察到 时， 是一切对Y的估值中均方误差最小的一个，我们称之为Y关于X的回归。 ; 一、指数分布的定义 ;二、无记忆性 ; 考虑一个有两名营业员的邮局。假设当A进去时，他发现一名营业员正在给B办事而另一名营业员正在为C服务。还假设已告诉A ，一旦B或C离开就为他服务。如果一个营业员为一个顾客所花的时间服从均值是 的指数分布。三个顾客中A最后离开邮局的概率是多少？ ; 三、失效率函数 ; 2． 的直观解释 ; 3．生起率 ;积分得 ;一、收敛性 ;如果;如果;如果;（1）若 均方收敛，则 必为依概率收敛； ;