巴塞尔协议3出台时间.doc

PAGE  PAGE 26 巴塞尔协议3出台时间 篇一：浅析巴塞尔协议III的影响及应对措施 【摘要】本文在简要介绍巴塞尔协议ⅲ的主要内容和框架的基础上对巴塞尔协议iii对全球及世界主要国家和地区银行业的影响进行了重点分析，并与文中最后提出合理应对巴塞尔协议iii的建议。 【关键词】巴塞尔协议iii；新协议；影响；商业银行 一、引言 2008年的次贷危机给全球经济都带来了重创。一方面，各国金融监管部门开始深入思考危机原因、思考监管制度方面的漏洞。另一方面，以充足资本、监督检查、市场纪律为三大支柱的巴塞尔协议ⅱ开始受到了质疑。为了寻求更为稳定的金融市场体系，巴塞尔协议iii应运而生。那么，新出台的巴塞尔协议iii和之前的巴塞尔协议比较，监管标准和内容有什么不同呢？又为世界各国银行业带来了什么影响呢？对于新协议我们又应该如何应对呢？ 二、巴塞尔协议ⅲ的主要内容和框架 （一）巴塞尔协议ⅲ的主要内容 1.一级资本金比率 《巴塞尔协议iii》规定，截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。新协议影响最大的地方便是大幅度提高了对银行一级资本充足率的要求。 2.资本留存缓冲 与旧巴塞尔协议及新巴塞尔协议不同，巴塞尔协议iii引入了2.5%的资本留存缓冲，旨在确保银行维持一个恰当的资本缓冲区，在经济危机时用其来“吸收”损失。资本充足率越低于监管资本要求，限制越大。如果银行资本充足率低于监管资本要求，它们在股份回购、股利支付和奖金发放等方面要受限制。 3.逆周期缓冲 为了实现更广泛的宏观审慎目标，逆周期缓冲的资本要求设定在0%―2.5%，这种缓冲和资本留存缓冲一样，都是以普通股的形式补充，主要为了避免信用过度扩张而对系统性风险产生影响。 4.流动性比率 流动性覆盖比率（lcr）规定在短期内（30天内）应大于等于100%，以应对短期流动性冲击。净稳定资金比率(nsfr)是中长期指标，规定应大于等于100%，其目的是鼓励银行采用稳定的融资策略。 5.杠杆率要求 巴塞尔委员会已经就杠杆率监管标准达成了共识：自2013年起将按照3%的标准检测该指标的有效性，并从此进入该指标的过渡期；2018年起正式将杠杆率指标纳入巴塞尔协议第一支柱框架。 （二）巴塞尔协议iii重要规则的实施时间安排 巴塞尔协议iii规定，从2013年开始，各成员国必须在规定的时间内将协议转化为法律法规，并且将于一系列不同的过渡期内分阶段执行，最晚于2019年1月1日实施完。 具体地，最低普通权益资本将自2015年起提高到4.5%，最低一级资本6.0%，资本留存缓冲从2016年开始，一直到2019年将提高到2.5%。同时流动性监管指标，流动性覆盖比率（lcr）将在2015年引入最低监管标准，净稳定资金比率（nsfr）将在2018年引入最低监管标准。同时杠杆比率将从2013年至2017年实施３%的测试。 三、巴塞尔协议iii对全球及世界主要国家和地区银行业的影响 （一）巴塞尔协议iii对国际银行业的可能影响 2010年巴塞尔协议iii通过后关于其对银行业的影响，众说纷纭。有人认为，全球银行业特别是欧洲银行业将面临巨大的融资压力，而为了达到指标，银行业将通过不同的融资途径融资达千亿美元。因为标准太过严格，可能会抑制经济增长的资本供应。新的资本结构也将影响到金融部门的商业模式和业务模式。另外，由于对各国的监管力度不一致，很可能导致国际监管的套利。但是，也有人认为，从长远来看，如果新协议能经得起市场经济的检验，那么其一定会为经济的稳定和长期增长奠定坚实的基础。 （二）新协议对美国银行业的影响 据2010年商业银行年报数据显示，美国排名前十的商业银行资本充足率平均为11.25%。由于主要的商业银行均已达到巴塞尔协议iii所规定的指标要求，所以，新协议对美国银行业的影响不大。 （三）巴塞尔协议iii对欧洲银行业的影响 新协议的实施在欧洲遇到了严重的困境：一方面，危机过后促进经济的增长是欧洲银行业面临的最大的问题，另一方面，新协议的因其保证金融系统的稳定的初衷，难免会抑制到部分金融活动。因此，新协议在欧洲的过分要求会对金融业和整体经济造成伤害，进而妨碍欧洲经济体复苏。 （四）巴塞尔协议iii对中国银行业的影响 目前，中国金融市场还不发达，一直都匮乏金融工具的创新，使得中国银行业在08年次危机时受影响较小，几乎没有遭受损失。此番新巴塞尔协议的出台，在短期来看，对中国银行业的影响甚微，商业银行的经营将持续稳定发展下去。 然而从长期来看，在以间接融资为主的宏观经济背景下，我国的信贷增速很快。然而，信贷增速过快势必会