3.2边缘条件独立教材.ppt

3.2边缘分布、条件分布 与随机变量的独立性 二维随机变量(X,Y)中的X,Y均为随机变量. 二维离散型: X的概率分布称为(X,Y)关于X的边缘概率分布或边缘分布律; Y的概率分布称为(X,Y)关于Y的边缘概率分布或边缘分布律. 例2 已知(X,Y)的联合概率分布为 解: (1) 关于X、Y的边缘概率分布为 1、二维离散型r.v.的边缘分布 例3 设 求(1)关于X, Y的边缘概率密度 (2)求P{0X1/2} 解: (1)X的概率密度 (2) 三、随机变量的相互独立性 例10 设(X,Y)服从单位圆上的均匀分布 问X,Y是否相互独立? 四．n维随机变量的边缘分布与独立性 总结 例 某码头只能容纳一只船.现预知某日将来到甲乙两只船,且在24小时内来到的可能性相等.如果两船需要停靠的时间均为3小时,试求甲船在江中等待的概率. 解 设X,Y表示甲乙两船到达码头的时间, 则(1) (2)X,Y相互独立 A=“甲船在江中等待”= 所求概率为 练习:设随机变量(X, Y)的概率密度是 求 (1) c的值； (2)两个边缘密度. 解：(1)由 (2)0≤x≤1, ∴c＝24/5 1 1 0≤y≤1, * * 3.2.边缘分布、条件分布 与随机变量的独立性 一、边缘分布 问题：由(X,Y)的分布导出X或Y的分布. (X,Y)的分量X,Y的分布函数称为二维随机变量(X,Y)关于X、Y的边缘分布函数, 分别记作FX(x), FY(y). FX(x)＝ FY(y)＝P{Y? y}＝F(+?, y)＝ P{X? x}＝ F(x, +?)＝ 分布函数或分布律(离散型)、概率密度(连续型) 例1.已知(X,Y)的分布函数为 求FX(x)与FY(y). 二维连续型: X的概率密度称为(X,Y)关于X的边缘概率密度; Y的概率密度称为(X,Y)关于Y的边缘概率密度. (1)求(X,Y)关于X和关于Y的边缘概率分布 (2)求Z=X+Y的概率分布 (3)求P{X=1 | Y=1} 0 1 2 0 0.2 0.1 0.3 X Y pi? p? j 0.4 0.6 1 0.3 0.3 0.4 1 0.1 0.2 0.1 X 0 1 Y 0 1 2 P 0.6 0.4 P 0.3 0.3 0.4 (2) ∴Z的概率分布为 (3) P{X=1 | Y=1}= P{Z=0} =P{X=0, Y=0}=0.2 P{Z=1} =P{X=0, Y=1}+P{X=1, Y=0}=0.2 P{Z=2} =P{X=0, Y=2}+P{X=1, Y=1}=0.5 P{Z=3} =P{X=1, Y=2}=0.1 Z 0 1 2 3 P 0.2 0.2 0.5 0.1 则(X, Y)关于X 、Y的边缘分布律分别为: 若随机变量X与Y的联合分布律为 由边缘分布律易求边缘分布函数 P59例4 联合分布函数 离散型 i, j =1,2, … X 和Y 的联合概率分布 连续型 X和Y 的联合密度函数 FX(x)= P{X?x}= F(x,+?)= 边缘分布函数 边缘概率分布 边缘密度函数 (X,Y)关于X的边缘密度函数为: 设(X, Y)～f (x, y),(x, y)?R2,F(x, y)为分布函数,则 2、连续型r.v.边缘分布 (X,Y)关于Y的边缘密度函数为: 由边缘密度函数易求边缘分布函数 -1x 1时, x≤-1及x≥1时, f(x,y)=0, 同理 均匀分布的边缘分布未必是均匀分布! 均匀分布! x2+y2=1 解法二:由联合概率密度f(x,y)可求随机事件的概率. y=x y=x2 例4.设(X,Y)的概率密度为 求(1)常数c;(2)关于X,Y的边缘概率密度 解:(1)由 0 1 练习 设(X, Y)服从如图区域D上的均匀分布,求关于X的和关于Y的边缘概率密度. x=-y x=y 可以证明:二维正态分布的边缘分布是正态分布N(?1, ?2, ?12, ?22, ?)——fX(x)是N(?1, ?12)的密度函数; fY(y)是N(?2, ?22)的密度函数(P62). 即 二、条件分布1. 离散型随机变量的条件分布律 例6.已知(X,Y)的分布律为 X \Y -1 0 pi.