计量经济学习题和解答9..doc

 PAGE 10 第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法 练习题 请描述平稳时间序列的条件。 单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验？ 3、设其中是相互独立的正态分布N(0, )随机变量，是实数。试证：{}为平稳过程。 用图形及法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性，数据如下： 年份居民消费总额年份居民消费总额年份居民消费总额19781759.119875961.2199526944.519792005.419887633.1199632152.319802317.119898523.5199734854.619812604.119909113.2199836921.119822867.9199110315.9199939334.419833182.5199212459.8200042895.619843674.5199315682.4200145898.119854589199420809.8200248534.519865175 利用4中数据，用ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。 利用4中数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。 根据6中的结论，对居民消费总额的差分平稳时间序列进行模型识别。 用Yule Walker法和最小二乘法对7中的居民消费总额的差分平稳时间序列进行时间序列模型估计，并比较估计结果。 有如下AR(2)随机过程： 该过程是否是平稳过程？ 10、求MA(3)模型的自协方差和自相关函数。 11、设动态数据 求样本均值，样本方差，样本自协方差、和样本自相关函数、。 12、判断如下ARMA过程是否是平稳过程： 13、以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，他们取对数后都是I（1）变量且相互之间存在CI（1，1）关系。同时经过检验并剔除了不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： 推导误差修正模型的表达式，并指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 14、固定资产存量模型中，经检验，，试写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。 15、以下是天津食品消费相关数据，试完成误差修正模型的建立 年份人均食物年支出人均年生活费收入职工生活费用定基???格指数195092.28151.21195197.92165.61.1451952105182.41.163321953118.08198.481.2540591954121.92203.641.2753781955132.96211.681.2753781956123.84206.281.2728271957137.88225.481.2957381958138226.21.2814851959145.08236.881.2802031960143.04245.41.2968461961155.42401.4459841962144.24234.841.4488751963132.72232.681.4112051964136.2238.561.3448781965141.12239.881.2978071966132.84239.041.2874251967139.2237.481.27971968140.76239.41.278421969133.56248.041.2860911970144.6261.481.2745161971151.2274.081.2719671972163.2286.681.27196719731652881.2770551974170.52293.521.2732241975170.16301.921.2744971976177.36313.81.2744971977181.56330.121.2783211978200.4361.441.2783211979219.6398.761.2911041980260.76491.761.356951981271.085011.3745911982290.28529.21.3814641983318.48552.721.3883711984365.4671.161.4133621985418.92811.8