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南方瑞利保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第  PAGE 10页 共  NUMPAGES 10页 南方瑞利保本混合型证券投资基金 2017年第1季度报告 2017年03月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方瑞利保本混合交易代码 002220基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2015年12月23日报告期末基金份额总额 1,236,665,162.85份 投资目标 本基金力争在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的层面上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化，而且还能在一定程度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上涨的特点。业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：人民币两年期定期存款利率（税后）+0.5%。风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。基金管理人 南方基金管理有限公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金保证人 深圳市高新投集团有限公司注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方瑞利保本”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年01月01日 - 2017年03月31日) 1.本期已实现收益 16,472,623.102.本期利润 18,193,169.353.加权平均基金份额本期利润 0.01434.期末基金资产净值 1,295,919,334.585.期末基金份额净值 1.048注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月1.35% 0.09% 0.62% 0.01% 0.73% 0.08%  自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙鲁闽本基金基金经理2015年12月23日14年南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理，现任投资部副总监；2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今，任南方避险基金经理；2011年6月至今，任南方保本基金经理；2015年4月至今，任南方利淘基金经理；2015年5月至今，任南方利鑫基金经理；2015年5月至今，任南方丰合基金经理；2015年12月至今，任南方瑞利保本基金经理；2016年1月