风险管理精讲班第十七讲作业卷.doc

试卷名称：风险管理精讲班第17讲作业卷开始时间：2008-4-18 3:56:29结束时间：2008-4-18 03:56:34答题时间：150分钟考生耗时：00:00:5试卷总分：150通过分数：100考生姓名：raoyanzhou考生成绩：0标准题得分：0手工题得分：0评分方式：自动通过考试：未通过考试评语： 详 细 情 况 窗体顶端 一、单选题: 1、 A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（ ）。A、汇率风险B、基准风险C、期权性风险D、重新定价风险 ?  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D ? ? 你的答案： 　标准答案：d? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 2、 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。A、市场B、操作C、信用D、价格 ?  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D ? ? 你的答案： 　标准答案：a? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 3、 按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是（ ）A、在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利B、在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务C、在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格D、美式期权可能未到期即被执行 ?  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D ? ? 你的答案： 　标准答案：c? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 4、 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。A、200B、400C、600D、1000 ?  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D ? ? 你的答案： 　标准答案：d? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。A、不变B、长C、短D、无法判断 ?  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C  HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D ? ? 你的答案： 　标准答案：b? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 6、 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（ ）。A、1B、2C、3D、4 ?  HTMLCONTROL