12随机过程的1般概念.pptVIP

　10.3独立增量过程 一、独立增量过程 1．定义 设{X(t),t?0}为一随机过程,对于0?st,称随机变量X(t)-X(s)为随机过程在区间[s,t]上的增量. 若对于任意的正整数n≥2及任意的0?t0t1t2…tn,n个增量 X(t1)-X(t0)，X(t2)-X(t1)，…，X(tn)-X(tn-1) 相互独立，称{X(t),t?0}为独立增量过程。 3 泊松流的性质 泊松流的合成与分解 定理3 设N1(t)与N2(t)分别是参数为?1与?2的泊松流，且N1(t)与N2(t)相互独立，则合成流N1(t)+N2(t)是参数为?1+?2的泊松流 例1.设{X(t)}是强度为?的泊松过程，定义Y(t)=X(t+L)-X(t),其中L0为常数，求?Y(t),RY(s,t). 若我们用泊松过程来描述服务系统接受服务的顾客数,则顾客到来接受服务的时间间隔,顾客排队的等待时间分布问题需要进行研究。下面考察这种时间间隔与等待时间的分布。 （2）求一维概率密度. 对确定的t?0,X(t)为正态随机变量且 E[X(t)]=E(U)cos?0t+E(V)sin?0t=0， D[X(t)]=D(U)(cos?0t)2+D(V)(sin?0t)2=?2， 于是{X(t)}的一维概率密度为： （3）求二维随机变量(X(t1),X(t2))概率密度. ?t1,t2?0, E[X(t1)]=E[X(t2)]=0， cov(X(t1),X(t2))=E[X(t1),X(t2)] =E[(Ucos?0t1+Vsin?0t2)(Ucos?0t1+Vsin?0t2)] =E(U2cos?0t1cos?0t2)+E(V2sin?0t1sin?0t2)+0 =?2cos?0(t2－t1）， U,V相互独立，且E(U)=E(V)=0,E(U2)=E(V2)=?2. 于是,二维正态随机变量(X(t1),X(t2))的均值和协方差矩阵分别为： μ=(0,0)? 具体写： 一、独立增量过程 二、泊松过程的数学模型 三、维纳过程的数学模型 2．定义:若对于任意的实数s, t 和0?s+h＜t+h, X(t+h)－X(s+h)与X(t)－X(s)具有相同的分布,(即X(t)－X(s)的分布只与t-s有关）则称增量具有平稳性,并称相应的独立增量过程为齐次独立增量过程或时齐的。 证明: 记Y(t )=X(t)-?X(t),当X(t)具有独立增量时， Y(t )也具有独立增量； 于是可知对于任意的s,t≧0,协方差函数可表示为： 同理，当0?t＜s时，有 3．独立增量过程的性质 独立增量过程{X(t),t≧0}在X(0)=0的条件下,{X(t)}的协 方差函数为 且Y(0)=0,E[Y(t )]=0, DY(t)= E[Y2(t )].所以，当0?s＜t 时，有 1. 问题的提出 下列事件随时间的推移迟早会重复出现. (1) 自电子管阴极发射的电子到达阳极; (2) 意外事故或意外差错的发生; (3) 要求服务的顾客到达服务站. 二、泊松过程 2. 问题的分析与求解 将电子、顾客等看作时间轴上的质点,电子到达阳极、顾客到达服务站等事件的发生相当于质点出现.因此研究的对象可以认为是随时间推移,陆续地出现在时间轴上的许多质点所构成的随机的质点流. 泊松过程 一个计数过程{N(t), t≥0}如果满足以下条件，则被称为参数λ的泊松过程 独立增量过程（即独立时间段上的事件发生的个数是独立的） 无后效性 平稳过程（在任意一段时间内发生的事件个数的分布是不变的）平稳性 在一小段时间h内发生一个事件的概率为λh+o(h)。 在一小段时间h内发生多于一个事件的概率为o(h) λ被称为泊松过程的速率 * 普通性 定理：{N(t)，t≥0}是一个速率为λ的泊松过程。 Y表示一段时间t0内事件发生的个数，则 证明：定义 ， 取h→0 代入初始条件 ，得到 * 参数为λt的泊松分布 时间 对时间t+h时n个事件发生的情况Pn(t+h)，三种情况 时间t时已经发生了n个事件， [t,t+h)这段时间没发生事件 时间t时发生了n-1个事件，[t,t+h)这段时间发生了1个事件 时间t 时发生了n-k个事件， [t,t+h)这段时间发生了k个事件，k1 取h→0， 初始条件 ，迭代求解得到 * 定理： {N(t)，t≥