工程随机数学(2011-4).pptVIP

工程随机数学; 关键词： 数学期望 方差 协方差 相关系数 数字特征：联系随机变量分布函数的某些数 ;研究数字特征的意义;问题的提出： 在一些实际问题中，除了需要了解随机变量 的分布函数外，更关心的是随机变量的某些特征。 例： 在评定某地区粮食产量的水平时，最关心的 是平均产量； 在检查一批棉花的质量时，既需要注意纤维的 平均长度，又需要注意纤维长度与平均长度的 偏离程度； 考察市区居民的家庭收入情况，既知家庭的年平 均收入，又要研究贫富之间的差异程度；;§1 数学期望;定义： 定义：;说明; 例2：有2个相互独立工作的电子装置，它们的寿命 服从同一指数分布，其概率密度为： 若将这2个电子装置串联联接 组成整机，求整机寿命N(以小时计)的数学期望。 解： ; 例3：设有10个同种电子元件，其中2个废品。装配仪器时，从这10个中任取1个，若是废品，扔掉后重取1只，求在取到正品之前已取出的废品数X的期望。; 例4：设一台机器一天内发生故障的概率为0.2，机器发生 故障时全天停工。若一周5个工作日里无故障，可获利10万元；发生一次故障获利5万元；发生2次故障获利0元，发生3次或以上故障亏损2万元，求一周内期望利润是多少？ ; 例5：;例6：;; ;例7：已知某零件的横截面是个圆，对横截面的直径X进行测量，其值在区间（1，2）上均匀分布，求横截面面积S的数学期望。; 例8：; 例9：设随机变量(X,Y)的概率密度为： ;;数学期望的特性： ;证明：;例：一民航送客车载有20位旅客自机场出发，旅客有10个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车，以X表示停车的次数，求 (设每位旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅客是否下车相互独立); 例：;§2 方差;定义：;对于离散型随机变量X，; 例1：设随机变量X具有数学期望; 例2：设随机变量X具有0-1分布，其分布律为： 解： ; 例3： 解： ; 例4：; 例5：设随机变量X服从指数分布，其概率密度为：;方差的性质： ;证明：; 例6：; 例7： 解： ;例8：设活塞的直径(以cm计) 汽缸的直径 X,Y相互独立，任取一只活塞，任取一只汽缸，求活塞能装入汽缸的概率。 ;切比雪夫不等式;表1 几种常见分布的均值与方差;§3 协方差及相关系数;意义;由于协方差取值的大小要受到量纲的影响, 为了消除量纲对协方差值的影响,所以把X,Y 标准化后再求协方差;意义;协方差的性质： ;意义 ▼ 若X与Y相互独立，则一定有ρxy= 0 独立必不相关，但不相关未必独立 ▼ X与Y不相关的等价条件是下列式子中任一个成立 Cov（X，Y）=0 E（XY）=EXEY D（X±Y）=DX+DY ; 相关系数的性质：;; 例1：设X,Y服从同一分布，其分布律为： X -1 0 1 P 1/4 1/2 1/4 已知P(????X? = ?Y? )=0,判断X和Y是否不相关？是否不独立？ ;; ;;; 例3：设X,Y相互独立服从同一分布，记U=X-Y,V=X+Y,则随机变量U与V是否一定不相关，是否一定独立？;ρ在线性预测中的应用;利用配方法;注意： (i) 是为了确定ρ如何取值会有Qmin (ii) 含有b (iii) 含有a，b 问题： a，b如何取值才能使 Q=（i）+（ii）+（iii）=Qmin;显然，选取a＃和b＃时，Q=Qmin;工程应用举例：维纳最佳线性滤波器（一维情况）;由 得;具体做法;实际应用;§4 矩、协方??矩阵 ;矩的意义;关于偏度与峰度的讨论;; 所以(X, Y)的协方差矩阵为; 利用协方差矩阵，可由二维正态变量的概率密度推广，得到n维正态变量的概率密度。;n维正态变量具有以下四条重要性质：