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2017-05-04 发布于北京
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投资学第八章指数模型

投资学第8章;*;*;*;*;*;*;*;*;*;图8.1 The Variance of an Equally Weighted Portfolio with Risk Coefficient βp in the Single-Factor Economy;*;图8.2 Excess Returns on HP and SP 500 April 2001 – March 2006;图 8.3 Scatter Diagram of HP, the SP 500, and the Security Characteristic Line (SCL) for HP;表8.1 Excel Output: Regression Statistics for the SCL of Hewlett-Packard;图8.4 Excess Returns on Portfolio Assets;*;8.4.3 单指数模型的输入列表;8.4.4 单指数模型的最优风险投资组合;8.4.4 单指数模型的最优风险投资组合;8.4.4 单指数模型的最优风险投资组合;*;*;8.4.6 最优化程序概述;8.4.6 最优化程序概述;8.4.6 最优化程序概述;图 8.5 Efficient Frontiers with the Index Model and Full-Covariance Matrix;表 8-4 Comparison of Portfolios from the Single-Index and Full-Covariance Models;8.5 指数模型在投资组合管理中的实际运用;*;Table 8.5 Merrill Lynch, Pierce, Fenner Smith, Inc.: Market Sensitivity Statistics;?的调整;8.5.3 ?的预测;表 8.6 Industry Betas and Adjustment Factors;8.5.4 指数模型与跟踪投资组合;广东商学院