2006年Gauss奖.docVIP

2006年Gauss奖 译自Notices of the AMS, Volume 53, Number 10, 1224-1225, 原题为“2006 Gauss Prize” 首届Carl Friedrich Gauss 奖于2006年8月22日在西班牙马德里国际数学家大会开幕典礼上颁奖。 获奖者Kiyoshi Ito。该奖旨在奖励他在随机分析 --- 一个本质上基于他的开创性工作的数学领域 --- 的成就。 Kiyoshi Ito的工作 以下关于Gauss奖的介绍摘自国际数学联盟(IMU)的新闻发布会。 Carl Friedrich Gauss (1777-1855) ，公认的“数学王子”，将数学的两方面统一在一起。他不仅仅在数论方面取得了巨大成就；数论因为绚丽但缺乏实际应用而被看作“数学王后”，直到几十年前人们都还一直持有这样的观点。他也发明了今天所说的“最小二乘拟合”，一种每当你处理实际问题， 特别当测量误差时，必须使用的方法。 最近设立的Gauss奖旨在奖励“对数学之外 --- 技术、商业或者甚至人们日常生活有影响的数学工作”。 该奖由德国数学会(DMV)和国际数学联盟联合颁发， 由德国数学会负责管理。它包括奖章和奖金(目前10，000欧元，大约13，000美元)。奖金来自1998年在柏林召开的国际数学家大会的赢余。 该奖首次在今年的马德里国际数学家大会上颁发。 Kiyoshi Ito的理论工作有着巨大影响；它同时表明从现实世界，到抽象数学描述，再回到实际应用，时常是一个漫长而曲折的过程。 以Ito为例， 这一过程从用显微镜观察花粉颗粒或尘埃粒子在水中随机游动开始。今天，这种奇异游动被称作Brown运动，以纪念苏格兰植物学家Robert Brown。他于1827年首次观察到这一现象并作了详细描述。 粒子运动是粒子和水分子之间大量碰撞的结果。 正是Albert Einstein (1879-1955) 在1905年三篇文章中的一篇里提出了Brown运动的数学模型， 这三篇文章中的每一篇都引起了一次科学革命。Norbert Wiener (1894-1964)，更以神经学之父闻名，于1923年证明了Einstein模型从数学上来说是严谨的。 原来，Einstein和Wiener发现了一种纯粹机率的数学理想化模型。Wiener过程可以用来描述尘埃粒子如何在水中移动，收银台前排队顾客如何增加或减少，股票价格如何波动。 该模型差不多和Gauss正态分布一样具有普适性：任何变量只要受到大量独立扰动，正态分布就会出现。 然而，接受这一理想化模型需要付出一定的代价。物理学家通常假定自然界的变化或多或少是光滑的， 但是Wiener过程在最基本的方面违背这一假设。粒子路径摇摆不定， 或者用专业术语来说，粒子路径无处可微。甚至它无限长。 仅仅一百年前，数学家常常因为无法运用分析曲线的经典工具来对付它们而怀着畏惧避开这些“怪物”。 其中的一个经典工具是积分。 Ito于1942年开始提出定义积分的经典方法并创立所谓“随机积分”的新概念。 该项工作包括计算法则和随机微分方程求解理论。常微分方程被数学家用来描述粒子在常(确定性的) 力下运动规律； 而随机微分方程则考虑了比如依赖于Wiener过程的力的作用。 随机积分本身从来不会真正解决任何问题。 你无法事先知道一个随机过程 --- 如果你知道的话， 那它就不是随机的 --- 因此提出一个满足某随机微分方程解的点5分钟后会在哪儿， 或者它什么时候首次穿过一条给定的直线之类的问题没有任何意义。 然而， Ito方法给出了那类事件发生的概率。 考虑一个赌徒在轮盘赌博之类游戏中的资本，或者一个投资者投资总值。 赌徒和投资者都对依赖于机率和决策行为的某个量什么时候首次为零极感兴趣。 厌恶风险的玩家， 特别银行家，希望指导他们自己的决策以致使机率的影响达到最小。 这正是期权和期货之类的金融工具的基础。 买入期权归根结底在于把赌注押在未来事件上，比如预计股票价格达到某个值。 售卖期权的银行必须准备在可能造成损失的那一天兑现； 那些条款的代价正是期权价格，即银行收取顾客的费用。然而，银行在执行这些条款时非常灵活，从现在起到期权失效为止，依赖股票实际价格随时可以执行。今天， Ito理论最富有成果的应用来自金融领域。70年代初期，经济学家Fischer Black, Robert C Merton 和Myron S Scholes 发现了一个详细的公式计算期权价格。 Black-Scholes公式仅仅包含着已有的数据，成为所有金融产品交易的基础，其范围涉及期权或期货； 甚至，Merton和Scholes因该公式而获得1997年Nobel经济学奖 (Black 1