伪回归及单位根.pptVIP

第十章 伪回归和单位根;本章结构;第一节 时间序列及其平稳性;一、时间序列数据和随机过程;;;二、经典计量分析和时间序列的平稳性;;;;;;;三、时间序列非平稳和伪回归;图10.1 非平稳时间序列数据连线图;;;;;第二节 时间序列平稳性检验;一、图形检验;;;图10.3 趋势平稳时间序列 ;;二、自相关图检验;;;;三、单位根检验;;;;;为了区别起见，把上述模型回归分析计算的t 统计量改称为 统计量。 把上述回归模型计算到的 统计量与DF 临界值表中查到的临界值 比较， 时拒绝 的假设，认为 具有显著性，时间序列不服从上述单位根过程，时间序列是平稳的。 反之则认为 不显著，认为时间序列服从上述单位根过程，时间序列是非平稳的。 上述单位根检验方法就称为“迪基-富勒检验”，简称“DF 检验”。 ;;;第三节 时间序列的单积和协积;一、时间序列的单积性;;;;二、时间序列的协积性;;;