国金歌赋山跨市场多策略量化对冲分级集合资产管理计划说明书.PDF

国金歌赋山跨市场多策略量化对冲分级集合资产管理计划说明书 2012 年 12 月 特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细 则》（以下简称《实施细则》）、《国金歌赋山跨市场多策略量化对冲分级集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称 《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重 大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相 关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本 说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低 收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表 明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《实施细则》、《管理合同》、本说明书及有关 规定享有权利、承担义务。 名称 国金歌赋山跨市场多策略量化对冲分级集合资产管理计划 类型 限额特定资产管理计划 目标规模 本集合计划推广期募集规模上限为5000 万份，存续期规模上限为10 亿份。 管理期限 管理期限为5 年。 推广期 自本集合计划启动推广之日起不超过60 个工作日，具体推广时间以本集合计划推广公告为准。 封闭期 封闭期为自集合计划成立之日起1 年，封闭期内不办理退出业务。 1、参与开放期为集合计划成立后每个工作日，参与开放期可以办理参与业务； 集 开放期 2、退出开放期为封闭期满后每月20 日（如果该日为非工作日，则顺延到下一工作日）,退出开放期 合 内可以办理退出业务。 计 份额面值 人民币1.00 元。 划 首次参与的最低金额为人民币 100 万元，追加参与的最低金额为人民币 10 万元。超过最低参与金额 最低金额 基 的部分不设金额级差。 本 1、认购费/ 申购费：0%；2、退出费：0%；3、托管费：0.25%/年；4、管理费：1.5%/年；5、业绩报 相关费率 信 酬：无。 息 本集合计划的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资 产支持证券、中期票据、股指期货、商品期货等金融衍生品、债券回购、银行存款等金融监管部门批 投资范围 准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易， 也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 1、本集合计划存续期间，如果交易日终计划单位累计净值低于0.95 元（警戒线），本集合计划权益 警戒与止损机 类资产总值加上股指期货、商品期货总合约价值之和不超过计划资产净值的50%。 制 2、本集合计划存续期间，如果交易日终计划单位累计净值低于0.90 元（止损线），本集合计划将停 止投资运作，变现全部资产，集合计划将提前终止，进入清算。 1 风险收益特征 本集合计划为高风险收益型。 推广机构现有的客户，具有匹配的风险承受能力，且认同集合计划投资理念的投资者，包括个人投资 适合推广对象 者和机构投资者（法律法规禁止投资集合资产管理计划的除外)。 当 管理人 国金证券股份有限公司 事 托管人