状态空间模型的操作的步骤.pptVIP

生成下列状态空间模型 生成下列状态空间模型 * * 量测方程为 状态方程为 第9章 状态空间模型和卡尔曼滤波 State Space Models and Kalman Filter 状态空间模型操作步骤 一 起动窗口 二 定义一个状态空间模型 三 估计状态空间模型 四 视图 操作说明 Objects/New Object/Sspace 一 起动窗口 ◎自动指定法步骤 第一步 打开对话窗口 第二步 填写基本回部分 第三步 填写随机回归部分 第四步 选择状态空间模型的基本方差结构 备注：定义状态空间模型有两种方法：自动指定法 文本描述法，本例以自动指定法为例，文本法略 二 定义一个状态空间模型 操 作 ◎Procs ◎Define State Space。 第一步 打开对话窗口 说 明 ◎Basic Regression 被用来描述模型的基本回归部分。 ◎键入因变量和带有固定或递归系数的回归变量。在建立指定时EViews使用系数对象代表未知参数。 ◎在底部，可以指定误差项一个ARMA结构。 第二步 填写基本回部分 ◎Stochastic Regressors被用来加带有随机系数的回归变量。在四个编辑区域中键入合适的回归变量。 ◎EViews定义具有如下五项组合的回归变量：无系数、固定均值系数、AR(1)系数、随机游动系数、带有漂移的随机游动系数。例11.3是AR(1)系数的形式。 第三步 填写随机回归部分 第四步 选择状态空间模型的基本方差结构 ◎点击第三个标签对话框Variance Specification， ◎为量测方程或状态方程选择方差矩阵类型： 单位矩阵（Identity）、共同对角矩阵（Common Diagonal，对角元素是共同的方差）、一般对角矩阵（Diagonal）、无限制矩阵（Unrestricted）。 ◎对话框还允许为量测方程和状态方程选择非零的误差协方差阵。 补充说明 需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。 量测方程为 状态方程为 填写实例 ◎Basic Regression 被用来描述模型的基本回归部分（对照量测方程）。 ◎因变量：y 固定系数的回归变量：c z 递归系数的回归变量：无 ◎在底部，可以指定误差项一个ARMA结构。 ◎注：Z有随机系数，不可观察，将在下一步填写 填写Basic Regression ◎Stochastic Regressors 随机系数的回归变量：Z ◎EViews定义具有如下五项组合的回归变量：无系数、固定均值系数、AR(1)系数、随机游动系数、带有漂移的随机游动系数。例11.3是AR(1)系数的形式。 ◎从状态方程可见是AR(1)系数的形式。所以在AR(1)系数项下填写 ：Z 填写随机系数 *